PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COHN с MRCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COHN с MRCC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Company Inc. (COHN) и Monroe Capital Corporation (MRCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COHN или MRCC.

Корреляция

Корреляция между COHN и MRCC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COHN и MRCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Company Inc. (COHN) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COHN:

0.17

MRCC:

-0.14

Коэф-т Сортино

COHN:

0.33

MRCC:

-0.04

Коэф-т Омега

COHN:

1.04

MRCC:

0.99

Коэф-т Кальмара

COHN:

-0.03

MRCC:

-0.14

Коэф-т Мартина

COHN:

-0.11

MRCC:

-0.56

Индекс Язвы

COHN:

22.87%

MRCC:

7.17%

Дневная вол-ть

COHN:

54.70%

MRCC:

25.85%

Макс. просадка

COHN:

-99.35%

MRCC:

-57.63%

Текущая просадка

COHN:

-97.08%

MRCC:

-27.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COHN:

$18.02M

MRCC:

$134.11M

EPS

COHN:

-$1.17

MRCC:

$0.45

Коэффициент P/S

COHN:

0.21

MRCC:

2.22

Коэффициент P/B

COHN:

0.42

MRCC:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

COHN:

$98.66M

MRCC:

$37.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

COHN:

$43.80M

MRCC:

$25.17M

EBITDA (12 мес.)

COHN:

-$13.01M

MRCC:

$9.17M

Доходность по периодам

С начала года, COHN показывает доходность -11.57%, что значительно выше, чем у MRCC с доходностью -25.33%. За последние 10 лет акции COHN уступали акциям MRCC по среднегодовой доходности: 1.49% против 2.50% соответственно.

COHN

С начала года

-11.57%

1 месяц

38.57%

6 месяцев

-5.61%

1 год

8.92%

5 лет

34.85%

10 лет

1.49%

MRCC

С начала года

-25.33%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-19.48%

1 год

-3.48%

5 лет

10.71%

10 лет

2.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COHN и MRCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COHN
Ранг риск-скорректированной доходности COHN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COHN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COHN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COHN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COHN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COHN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
MRCC
Ранг риск-скорректированной доходности MRCC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRCC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COHN c MRCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Company Inc. (COHN) и Monroe Capital Corporation (MRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COHN на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа MRCC равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COHN и MRCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COHN и MRCC

Дивидендная доходность COHN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что меньше доходности MRCC в 16.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COHN
Cohen & Company Inc.		11.22%9.66%15.04%20.98%3.38%0.00%10.13%9.49%9.98%6.72%6.98%4.57%
MRCC
Monroe Capital Corporation		16.26%11.76%14.15%11.71%8.91%13.70%12.89%14.58%10.18%9.10%10.70%9.41%

Просадки

Сравнение просадок COHN и MRCC

Максимальная просадка COHN за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки MRCC в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHN и MRCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COHN и MRCC

Cohen & Company Inc. (COHN) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Monroe Capital Corporation (MRCC) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что COHN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COHN и MRCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Company Inc. и Monroe Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M20212022202320242025
28.74M
9.46M
(COHN) Общая выручка
(MRCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию