PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNYE.TO с HBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYE.TO с HBIL-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNYE.TO (Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF) and HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) are both exchange-traded funds - CNYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past year, CNYE.TO returned -65.79% vs 6.60% for HBIL-U.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CNYE.TO и HBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNYE.TO торгуется в CAD, в то время как HBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNYE.TO показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у HBIL-U.TO с доходностью 3.86%.

CNYE.TO

1 день
-2.53%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
-38.07%
С начала года
-31.68%
1 год
-65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL-U.TO

1 день
-0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
2.21%
С начала года
3.86%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYE.TO и HBIL-U.TO

2026 (YTD)2025
CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF		-31.68%-10.85%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		3.86%-2.40%

Correlation

The correlation between CNYE.TO and HBIL-U.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Часто сравнивают с CNYE.TO:
CNYE.TO с MSTE.TOCNYE.TO с GOGY.TOCNYE.TO с EMAX.TOCNYE.TO с HDIF.TOCNYE.TO с BKCL.TOCNYE.TO с HDIV.TOCNYE.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HMAX.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с UMAX.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TO

Доходность на риск

CNYE.TO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYE.TO
Ранг доходности на риск CNYE.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYE.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYE.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYE.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYE.TO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNYE.TOHBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
1.42

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.03

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.25

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.65

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

4.19

-5.52

CNYE.TO vs. HBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYE.TO на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа HBIL-U.TO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYE.TO и HBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNYE.TO и HBIL-U.TO

Максимальная просадка CNYE.TO за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYE.TO и HBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYE.TOHBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-6.68%

-65.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.18%

-4.01%

-68.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.37%

-2.20%

-64.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.44%

-2.26%

-34.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.39%

1.58%

+47.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYE.TO и HBIL-U.TO

Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF (CNYE.TO) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что CNYE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYE.TOHBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.97%

1.82%

+18.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.85%

3.60%

+56.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.22%

4.68%

+71.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.38%

5.85%

+75.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.38%

5.85%

+75.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYE.TO и HBIL-U.TO

Дивидендная доходность CNYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 89.39%, что больше доходности HBIL-U.TO в 6.74%

ПозицияTTM20252024
CNYE.TO
Harvest Coinbase Enhanced High Income Shares ETF		89.39%48.74%0.00%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.74%7.37%2.40%

Часто задаваемые вопросы

CNYE.TO and HBIL-U.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYE.TO is categorized as Derivative Income, while HBIL-U.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Harvest and Hamilton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYE.TO и HBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор