Сравнение CNSG.L с JRCD.L
CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both China Equities funds - CNSG.L tracks the MSCI China NR USD while JRCD.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNSG.L returned 4.77%/yr vs 8.77%/yr for JRCD.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности CNSG.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSG.L показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10.85%.
CNSG.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- —
JRCD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNSG.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -4.82% | 15.02% | 19.26% | -19.78% | -9.73% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.85% | 18.92% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between CNSG.L and JRCD.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between CNSG.L and JRCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSG.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
CNSG.L
JRCD.L
Сравнение CNSG.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSG.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.49 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 6.29 | -5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 18.82 | -18.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSG.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.73 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.10 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CNSG.L и JRCD.L
Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки JRCD.L в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSG.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -36.64% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -6.53% | -7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.72% | -25.39% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.10% | -1.64% | -34.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.15% | -17.65% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.19% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSG.L и JRCD.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSG.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.56% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 10.22% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 15.10% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 21.38% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 21.38% | +4.46% |
Сравнение комиссий CNSG.L и JRCD.L
CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSG.L и JRCD.L
CNSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
CNSG.L and JRCD.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
CNSG.L tracks MSCI China NR USD, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор