PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNSG.L с EUFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNSG.L с EUFM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and EUFM.L (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc) are both exchange-traded funds - CNSG.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while EUFM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNSG.L returned -5.51%/yr vs 9.69%/yr for EUFM.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.34%/yr for EUFM.L.

Доходность

Сравнение доходности CNSG.L и EUFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNSG.L показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у EUFM.L с доходностью 6.74%.

CNSG.L

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-7.51%
1 год
2.88%
3 года*
4.77%
5 лет*
-5.51%
10 лет*
—

EUFM.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.28%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.84%
1 год
16.51%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSG.L и EUFM.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		-4.82%15.02%19.26%-19.78%-13.48%-18.60%25.87%2.75%
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		6.74%29.59%3.25%15.45%-7.82%13.50%5.84%1.76%

Correlation

The correlation between CNSG.L and EUFM.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

Часто сравнивают с CNSG.L:
CNSG.L с CNUA.LCNSG.L с HMCT.LCNSG.L с HMCA.LCNSG.L с FLXC.LCNSG.L с HMCH.LCNSG.L с AH50.LCNSG.L с UC44.L
Часто сравнивают с EUFM.L:
EUFM.L с IBC0.DEEUFM.L с CEMT.DEEUFM.L с D5BL.DEEUFM.L с UB01.LEUFM.L с ZPRX.DEEUFM.L с XLKEUFM.L с PRAZ.DE

Доходность на риск

CNSG.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSG.L
Ранг доходности на риск CNSG.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSG.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNSG.LEUFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.36

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.90

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.58

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

5.69

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNSG.L vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSG.L на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа EUFM.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSG.L и EUFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNSG.LEUFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.36

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.67

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.53

-0.56

Просадки

Сравнение просадок CNSG.L и EUFM.L

Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки EUFM.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и EUFM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNSG.LEUFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.38%

-30.14%

-27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-10.59%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.72%

-11.90%

-15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.82%

-20.86%

-30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.10%

-1.07%

-35.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.15%

-5.19%

-24.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

2.95%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSG.L и EUFM.L

UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNSG.LEUFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.00%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

10.33%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

12.33%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

14.53%

+12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

16.13%

+9.71%

Сравнение комиссий CNSG.L и EUFM.L

CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EUFM.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSG.L и EUFM.L

Ни CNSG.L, ни EUFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNSG.L and EUFM.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUFM.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUFM.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.

CNSG.L is categorized as China Equities, while EUFM.L is Europe Equities. CNSG.L tracks MSCI China NR USD, while EUFM.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.34% for EUFM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и EUFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор