PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNSG.L с C500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNSG.L с C500.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - CNSG.L tracks the MSCI China NR USD while C500.L tracks the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNSG.L returned 4.77%/yr vs 19.91%/yr for C500.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.

Доходность

Сравнение доходности CNSG.L и C500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNSG.L торгуется в GBp, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNSG.L показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у C500.L с доходностью 19.58%.

CNSG.L

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-7.51%
1 год
2.88%
3 года*
4.77%
5 лет*
-5.51%
10 лет*
—

C500.L

1 день
-0.05%
1 месяц
0.35%
С начала года
19.58%
6 месяцев
25.95%
1 год
70.24%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSG.L и C500.L

2026 (YTD)2025202420232022
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		-4.82%15.02%19.26%-19.78%-8.65%
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		19.58%37.19%20.63%-14.32%-7.71%

Correlation

The correlation between CNSG.L and C500.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.35

Over the past year, CNSG.L and C500.L have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CNSG.L:
CNSG.L с CNUA.LCNSG.L с HMCT.LCNSG.L с HMCA.LCNSG.L с FLXC.LCNSG.L с HMCH.LCNSG.L с AH50.LCNSG.L с UC44.L
Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с CA3S.LC500.L с JRCE.LC500.L с HMCT.LC500.L с CHIN.LC500.L с CM5S.LC500.L с C300.LC500.L с CNAA.L

Доходность на риск

CNSG.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSG.L
Ранг доходности на риск CNSG.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSG.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNSG.LC500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
3.36

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
4.04

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.56

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

5.42

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

21.61

-20.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNSG.L vs. C500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSG.L на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа C500.L равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSG.L и C500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNSG.LC500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

3.36

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.75

-0.78

Просадки

Сравнение просадок CNSG.L и C500.L

Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки C500.L в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и C500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNSG.LC500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.38%

-34.70%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.06%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.72%

-22.56%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.10%

-4.30%

-31.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.15%

-7.90%

-22.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

3.28%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSG.L и C500.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) составляет 6.07%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNSG.LC500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.43%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

16.11%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

21.08%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

37.44%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

37.44%

-11.60%

Сравнение комиссий CNSG.L и C500.L

CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSG.L и C500.L

Ни CNSG.L, ни C500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNSG.L and C500.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.

CNSG.L tracks MSCI China NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.35% for C500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и C500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор