Сравнение CNS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers, Inc. (CNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNS или VOO.
Основные характеристики
| CNS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.12% | 26.13% |
| Дох-ть за 1 год | 74.59% | 33.91% |
| Дох-ть за 3 года | 3.49% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.12% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.65% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 13.41 | 18.48 |
| Индекс Язвы | 6.08% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 32.27% | 12.12% |
| Макс. просадка | -85.40% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.41% | -0.88% |
Корреляция
Корреляция между CNS и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNS и VOO
С начала года, CNS показывает доходность 36.12%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNS имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции VOO немного отстают с 13.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers, Inc. (CNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNS и VOO
Дивидендная доходность CNS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNS Cohen & Steers, Inc. | 1.76% | 3.01% | 3.41% | 1.95% | 2.10% | 2.29% | 11.13% | 4.48% | 4.58% | 4.92% | 4.47% | 4.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CNS и VOO
Максимальная просадка CNS за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNS и VOO
Cohen & Steers, Inc. (CNS) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.