Сравнение CNS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers, Inc. (CNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNS или VOO.
Основные характеристики
| CNS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.83% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 41.12% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 3.88% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.97% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.47% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 33.83% | 11.62% |
| Макс. просадка | -85.40% | -33.99% |
| Current Drawdown | -19.37% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CNS и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNS и VOO
С начала года, CNS показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции CNS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.47% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers, Inc. (CNS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNS и VOO
Дивидендная доходность CNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNS Cohen & Steers, Inc. | 3.14% | 3.01% | 3.41% | 2.79% | 2.10% | 4.91% | 11.13% | 4.48% | 4.58% | 4.92% | 4.47% | 4.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CNS и VOO
Максимальная просадка CNS за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNS и VOO
Cohen & Steers, Inc. (CNS) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что CNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.