Сравнение CNS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers, Inc. (CNS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNS или SPY.
Основные характеристики
| CNS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.83% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 41.12% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 3.88% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.97% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.47% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 33.83% | 11.55% |
| Макс. просадка | -85.40% | -55.19% |
| Current Drawdown | -19.37% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CNS и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNS и SPY
С начала года, CNS показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции CNS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.47% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers, Inc. (CNS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNS и SPY
Дивидендная доходность CNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNS Cohen & Steers, Inc. | 3.14% | 3.01% | 3.41% | 2.79% | 2.10% | 4.91% | 11.13% | 4.48% | 4.58% | 4.92% | 4.47% | 4.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CNS и SPY
Максимальная просадка CNS за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNS и SPY
Cohen & Steers, Inc. (CNS) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что CNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.