Сравнение CNS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers, Inc. (CNS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CNS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNS Cohen & Steers, Inc. | -0.00% | -29.77% | 25.53% | 21.84% | -28.00% | 29.00% | 23.45% | 93.97% | -19.74% | 48.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CNS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.63% против 14.06% соответственно.
CNS
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- -20.20%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 9.63%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNS vs. SPY — Ранг доходности на риск
CNS
SPY
Сравнение CNS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers, Inc. (CNS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.96 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 1.49 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.53 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 7.27 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.96 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.70 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CNS и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNS и SPY
Дивидендная доходность CNS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNS Cohen & Steers, Inc. | 4.07% | 3.95% | 2.56% | 3.01% | 3.41% | 3.30% | 3.45% | 5.48% | 11.13% | 4.48% | 4.58% | 5.43% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CNS и SPY
Максимальная просадка CNS за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -55.19% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.80% | -12.05% | -15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.25% | -24.50% | -21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -33.72% | -21.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.17% | -5.53% | -33.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.12% | -9.09% | -14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 2.54% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNS и SPY
Cohen & Steers, Inc. (CNS) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.35% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 9.50% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.61% | 19.06% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 17.06% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.00% | 17.92% | +15.08% |