PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQE.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQE.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) и ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) — оба биржевые фонды: CNQE.TO — это Derivative Income, активно управляемый Harvest, а ZWU.TO — Utilities Equities, активно управляемый BMO. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.19 их движения в цене в значительной степени независимы. CNQE.TO взимает 0.40% в год против 0.65% у ZWU.TO.

Доходность

Сравнение доходности CNQE.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CNQE.TO показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 9.06%.

CNQE.TO

1 день
-4.80%
1 месяц
-7.25%
С начала года
31.39%
6 месяцев
41.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.22%
С начала года
9.06%
6 месяцев
6.49%
1 год
17.88%
3 года*
8.71%
5 лет*
6.41%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQE.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)2025
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		31.39%13.80%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		9.06%-0.71%

Корреляция

Корреляция между CNQE.TO и ZWU.TO составляет 0.19 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с CNQE.TO:
CNQE.TO с YCST.NEOCNQE.TO с ENCC.TOCNQE.TO с JEPI.TOCNQE.TO с HHL.TOCNQE.TO с TSLY.TOCNQE.TO с BANK.TOCNQE.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Доходность на риск

CNQE.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQE.TO
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQE.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CNQE.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQE.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

0.42

+2.40

Просадки

Сравнение просадок CNQE.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка CNQE.TO за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQE.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNQE.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-37.41%

+25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-2.70%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-5.41%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CNQE.TO и ZWU.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNQE.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

7.71%

+24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

10.35%

+21.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

14.15%

+17.61%

Сравнение комиссий CNQE.TO и ZWU.TO

CNQE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQE.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность CNQE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности ZWU.TO в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		6.84%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		7.08%7.59%7.96%8.55%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%