Сравнение CNQ с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и United States Oil Fund LP (USO).
USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNQ или USO.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и USO
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 10.88% против -11.09% соответственно.
CNQ
6.28%
-5.34%
-10.82%
5.84%
26.04%
10.88%
USO
8.13%
0.97%
-6.07%
1.87%
-5.43%
-11.09%
Основные характеристики
| CNQ | USO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 0.21 |
| Коэф-т Сортино | 0.70 | 0.49 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 0.06 |
| Коэф-т Мартина | 0.98 | 0.75 |
| Индекс Язвы | 10.48% | 7.92% |
| Дневная вол-ть | 27.03% | 27.88% |
| Макс. просадка | -81.11% | -98.19% |
| Текущая просадка | -16.30% | -92.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CNQ и USO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNQ c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и USO
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.54% | 4.17% | 6.31% | 3.70% | 5.15% | 3.42% | 5.92% | 2.34% | 2.19% | 3.22% | 2.60% | 1.62% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CNQ и USO
Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.11%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и USO
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) составляет 5.84%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что CNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.