Сравнение CNQ с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и United States Oil Fund LP (USO).
USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNQ или USO.
Основные характеристики
| CNQ | USO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.95% | 17.60% |
| Дох-ть за 1 год | 31.65% | 17.78% |
| Дох-ть за 3 года | 42.77% | 21.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.99% | -5.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.06% | -12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 0.58 |
| Дневная вол-ть | 28.31% | 27.97% |
| Макс. просадка | -81.38% | -98.19% |
| Current Drawdown | -7.90% | -91.66% |
Корреляция
Корреляция между CNQ и USO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и USO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNQ показывает доходность 16.95%, а USO немного выше – 17.60%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 11.06% против -12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNQ c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и USO
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.77% | 4.17% | 6.29% | 3.69% | 5.14% | 3.42% | 4.52% | 2.34% | 2.19% | 3.20% | 2.58% | 1.60% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CNQ и USO
Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.38%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и USO
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.