Сравнение CNQ с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNQ или DBC.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и DBC
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 11.39% против 1.29% соответственно.
CNQ
9.09%
-2.57%
-6.16%
11.43%
26.75%
11.39%
DBC
2.27%
-1.10%
-3.51%
-2.20%
9.16%
1.29%
Основные характеристики
| CNQ | DBC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | -0.21 |
| Коэф-т Сортино | 0.66 | -0.20 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | -0.06 |
| Коэф-т Мартина | 0.89 | -0.60 |
| Индекс Язвы | 10.61% | 5.10% |
| Дневная вол-ть | 27.04% | 14.40% |
| Макс. просадка | -81.11% | -76.36% |
| Текущая просадка | -14.09% | -46.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CNQ и DBC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNQ c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и DBC
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности DBC в 4.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.42% | 4.17% | 6.31% | 3.70% | 5.15% | 3.42% | 5.92% | 2.34% | 2.19% | 3.22% | 2.60% | 1.62% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.83% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CNQ и DBC
Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и DBC
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.