Сравнение CNQ с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNQ или DBC.
Основные характеристики
| CNQ | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.61% | 4.36% |
| Дох-ть за 1 год | 36.96% | 5.70% |
| Дох-ть за 3 года | 42.16% | 10.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.66% | 9.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.93% | -0.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 28.31% | 14.22% |
| Макс. просадка | -81.38% | -76.36% |
| Current Drawdown | -8.95% | -45.35% |
Корреляция
Корреляция между CNQ и DBC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и DBC
С начала года, CNQ показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 10.93% против -0.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNQ c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и DBC
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DBC в 4.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.81% | 4.17% | 6.29% | 3.69% | 5.14% | 3.42% | 4.52% | 2.34% | 2.19% | 3.20% | 2.58% | 1.60% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.74% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CNQ и DBC
Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.38%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и DBC
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.