PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNQ с DBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNQ и DBC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CNQ с DBC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).

DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNQ или DBC.

Доходность

Сравнение доходности CNQ и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNQ:

-0.50

DBC:

-0.37

Коэф-т Сортино

CNQ:

-0.61

DBC:

-0.62

Коэф-т Омега

CNQ:

0.93

DBC:

0.93

Коэф-т Кальмара

CNQ:

-0.49

DBC:

-0.16

Коэф-т Мартина

CNQ:

-1.22

DBC:

-1.39

Индекс Язвы

CNQ:

14.44%

DBC:

5.86%

Дневная вол-ть

CNQ:

31.69%

DBC:

15.99%

Макс. просадка

CNQ:

-81.12%

DBC:

-76.36%

Текущая просадка

CNQ:

-22.50%

DBC:

-47.74%

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 12.11% против 2.94% соответственно.

CNQ

С начала года

-0.29%

1 месяц

5.86%

6 месяцев

-7.85%

1 год

-15.81%

3 года

2.40%

5 лет

34.14%

10 лет

12.11%

DBC

С начала года

-2.34%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

-0.66%

1 год

-5.93%

3 года

-6.93%

5 лет

14.53%

10 лет

2.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNQ и DBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ
Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг риск-скорректированной доходности DBC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNQ c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и DBC

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности DBC в 5.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		5.16%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.20%3.21%2.58%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		5.34%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNQ и DBC

Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и DBC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и DBC

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...