PortfoliosLab logo
Сравнение CNQ с DBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNQ и DBC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CNQ и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.97%
6.34%
CNQ
DBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNQ:

-0.65

DBC:

-0.28

Коэф-т Сортино

CNQ:

-0.75

DBC:

-0.29

Коэф-т Омега

CNQ:

0.91

DBC:

0.97

Коэф-т Кальмара

CNQ:

-0.56

DBC:

-0.09

Коэф-т Мартина

CNQ:

-1.38

DBC:

-0.78

Индекс Язвы

CNQ:

14.55%

DBC:

5.72%

Дневная вол-ть

CNQ:

31.12%

DBC:

15.85%

Макс. просадка

CNQ:

-81.12%

DBC:

-76.36%

Текущая просадка

CNQ:

-25.13%

DBC:

-46.56%

Доходность по периодам

С начала года, CNQ показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 10.98% против 2.95% соответственно.


CNQ

С начала года

-3.67%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-20.95%

5 лет

38.74%

10 лет

10.98%

DBC

С начала года

-0.14%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

-1.40%

1 год

-4.95%

5 лет

17.77%

10 лет

2.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNQ и DBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNQ
Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг риск-скорректированной доходности DBC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNQ c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNQ, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNQ: -0.65
DBC: -0.28
Коэффициент Сортино CNQ, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNQ: -0.75
DBC: -0.29
Коэффициент Омега CNQ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNQ: 0.91
DBC: 0.97
Коэффициент Кальмара CNQ, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNQ: -0.56
DBC: -0.09
Коэффициент Мартина CNQ, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNQ: -1.38
DBC: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа CNQ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.28
CNQ
DBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ и DBC

Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности DBC в 5.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNQ
Canadian Natural Resources Limited
5.34%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.20%3.18%2.57%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
5.23%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNQ и DBC

Максимальная просадка CNQ за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.13%
-46.56%
CNQ
DBC

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ и DBC

Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.21%
8.01%
CNQ
DBC