PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQ.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock, while ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) is Canada Equities fund actively managed by BMO. Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 10.66%/yr for ZLB.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 23.43% против 10.66% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%

ZLB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
3.64%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.84%
1 год
13.46%
3 года*
15.21%
5 лет*
11.24%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		5.69%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and ZLB.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г.

0.27

The correlation between CNQ.TO and ZLB.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XEG.TO

Доходность на риск

CNQ.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TOZLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.44

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.96

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.34

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

6.85

+1.14

CNQ.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и ZLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-33.96%

-40.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-5.67%

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-8.01%

-25.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-13.00%

-20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-33.96%

-40.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

0.00%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-2.49%

-15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

1.93%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и ZLB.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

2.63%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

7.60%

+16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

9.26%

+19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

9.62%

+20.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

12.22%

+25.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности ZLB.TO в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.88%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and ZLB.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и ZLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор