PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с MFC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с MFC.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and MFC.TO (Manulife Financial Corporation) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MFC.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 17.33%/yr for MFC.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и MFC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Manulife Financial Corporation (MFC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у MFC.TO с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции MFC.TO по среднегодовой доходности: 23.43% против 17.33% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%

MFC.TO

1 день
1.53%
1 месяц
9.90%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.52%
1 год
38.24%
3 года*
35.54%
5 лет*
23.66%
10 лет*
17.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и MFC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
MFC.TO
Manulife Financial Corporation		15.19%17.45%57.53%28.33%5.83%11.57%-9.19%41.99%-23.25%13.30%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and MFC.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.39

The correlation between CNQ.TO and MFC.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$132.89B

MFC.TO:

CA$94.62B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

MFC.TO:

CA$3.78

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.64

MFC.TO:

14.89

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.66

MFC.TO:

5.22

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.34

MFC.TO:

1.78

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

2.98

MFC.TO:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

MFC.TO:

CA$53.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

MFC.TO:

CA$27.15B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

MFC.TO:

CA$8.25B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Manulife Financial Corporation

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с MFC.TO:
MFC.TO с SLF.TOMFC.TO с GWO.TOMFC.TO с MFCMFC.TO с POW.TOMFC.TO с BNS.TOMFC.TO с IAG.TOMFC.TO с VDY.TO

Доходность на риск

CNQ.TO vs. MFC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MFC.TO
Ранг доходности на риск MFC.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFC.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c MFC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Manulife Financial Corporation (MFC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TOMFC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.71

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.19

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.67

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

8.65

-0.66

CNQ.TO vs. MFC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFC.TO равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и MFC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и MFC.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, примерно равная максимальной просадке MFC.TO в -77.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и MFC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOMFC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-77.97%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-12.71%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-17.63%

-15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-21.05%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-52.68%

-21.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

0.00%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-28.15%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

3.96%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и MFC.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Manulife Financial Corporation (MFC.TO) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOMFC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

7.81%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

15.42%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

19.91%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

21.55%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

26.09%

+12.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и MFC.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности MFC.TO в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
MFC.TO
Manulife Financial Corporation		3.28%3.53%3.62%4.99%5.47%4.85%4.94%3.79%4.70%3.13%3.09%2.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и MFC.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
10.81B
12.28B
(CNQ.TO) Общая выручка
(MFC.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNQ.TO и MFC.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Manulife Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
32.1%
100.0%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

MFC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.28B при выручке в 12.28B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

MFC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.28B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

MFC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 12.28B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and MFC.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и MFC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор