PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNPIX с INPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNPIX с INPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, CNPIX returned 13.51%/yr vs 23.29%/yr for INPIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.

Доходность

Сравнение доходности CNPIX и INPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNPIX показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у INPIX с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции CNPIX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: 13.51% против 23.29% соответственно.

CNPIX

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.02%
1 год
-3.00%
3 года*
3.93%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
13.51%

INPIX

1 день
-2.03%
1 месяц
10.05%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.52%
1 год
14.00%
3 года*
26.86%
5 лет*
0.04%
10 лет*
23.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNPIX и INPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		6.47%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		7.23%9.88%41.50%76.21%-63.24%-1.09%254.85%25.95%4.78%44.61%

Correlation

The correlation between CNPIX and INPIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.59

The correlation between CNPIX and INPIX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

ProFunds Internet UltraSector Fund

Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX
Часто сравнивают с INPIX:
INPIX с UDPIXINPIX с VFIFXINPIX с QQQMINPIX с SCHGINPIX с VOOINPIX с FXAIXINPIX с Qqq

Доходность на риск

CNPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
INPIX
Ранг доходности на риск INPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNPIXINPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.52

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.87

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.46

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

1.11

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNPIX vs. INPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNPIX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа INPIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNPIX и INPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNPIXINPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.52

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.00

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.11

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CNPIX и INPIX

Максимальная просадка CNPIX за все время составила -60.04%, что меньше максимальной просадки INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNPIX и INPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNPIXINPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-95.64%

+35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-32.04%

+17.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-35.68%

+16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-73.41%

+28.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.56%

-73.41%

+26.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.17%

-15.80%

-12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-46.24%

+33.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

13.27%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CNPIX и INPIX

Текущая волатильность для ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) составляет 5.97%, в то время как у ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что CNPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNPIXINPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.05%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

21.60%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

28.47%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

41.04%

-17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.43%

49.69%

-9.26%

Сравнение комиссий CNPIX и INPIX

CNPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNPIX и INPIX

Дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.57%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.45%21.43%0.13%0.00%0.00%0.18%6.69%

Часто задаваемые вопросы

CNPIX and INPIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INPIX has higher volatility (7.05%) compared to CNPIX (5.97%). In terms of maximum drawdown, CNPIX dropped -60.04% vs INPIX's -95.64%.

INPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNPIX и INPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор