PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CNP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNP
CenterPoint Energy, Inc.		13.43%23.74%14.28%-2.12%10.00%32.41%-17.98%0.61%3.70%19.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CNP показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CNP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.90% против 14.14% соответственно.

CNP

1 день
0.21%
1 месяц
-0.21%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.57%
1 год
20.24%
3 года*
16.66%
5 лет*
16.74%
10 лет*
10.90%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CenterPoint Energy, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CNP:
CNP с ATOCNP с SRECNP с WMTCNP с NRGCNP с PMCNP с ABTCNP с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CNP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNP
Ранг доходности на риск CNP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.01

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.53

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.55

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

7.31

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNP на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.01

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.83

-0.65

Корреляция

Корреляция между CNP и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNP и VOO

Дивидендная доходность CNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNP
CenterPoint Energy, Inc.		2.06%2.30%2.55%2.70%2.33%2.33%3.42%4.22%3.93%3.77%4.18%5.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CNP и VOO

Максимальная просадка CNP за все время составила -89.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.94%

-33.99%

-55.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-11.98%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-24.52%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.80%

-33.99%

-25.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-5.55%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.44%

-3.72%

-28.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.55%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CNP и VOO

Текущая волатильность для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.34%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

9.47%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

18.11%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

16.82%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

17.99%

+7.84%