PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNM с WSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNM и WSM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CNM с WSM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core & Main, Inc. (CNM) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNM или WSM.

Доходность

Сравнение доходности CNM и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core & Main, Inc. (CNM) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNM:

-0.11

WSM:

0.26

Коэф-т Сортино

CNM:

0.10

WSM:

0.84

Коэф-т Омега

CNM:

1.01

WSM:

1.11

Коэф-т Кальмара

CNM:

-0.17

WSM:

0.42

Коэф-т Мартина

CNM:

-0.41

WSM:

0.98

Индекс Язвы

CNM:

15.85%

WSM:

15.88%

Дневная вол-ть

CNM:

43.76%

WSM:

54.61%

Макс. просадка

CNM:

-40.00%

WSM:

-89.01%

Текущая просадка

CNM:

-11.64%

WSM:

-25.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNM:

$10.80B

WSM:

$19.98B

EPS

CNM:

$2.13

WSM:

$8.78

Коэффициент P/E

CNM:

25.73

WSM:

18.42

Коэффициент P/S

CNM:

1.45

WSM:

2.57

Коэффициент P/B

CNM:

6.11

WSM:

9.33

Общая выручка (12 мес.)

CNM:

$5.70B

WSM:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNM:

$1.51B

WSM:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

CNM:

$699.00M

WSM:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, CNM показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью -11.97%.

CNM

С начала года

7.66%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

12.89%

1 год

-4.78%

3 года

32.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WSM

С начала года

-11.97%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

-5.24%

1 год

12.06%

3 года

39.12%

5 лет

33.82%

10 лет

17.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core & Main, Inc.

Williams-Sonoma, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNM и WSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNM
Ранг риск-скорректированной доходности CNM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг риск-скорректированной доходности WSM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNM c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNM на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNM и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNM и WSM

CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.47%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%

Просадки

Сравнение просадок CNM и WSM

Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и WSM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CNM и WSM

Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 8.63%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNM и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.70B
2.46B
(CNM) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNM и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Core & Main, Inc. и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.6%
47.3%
(CNM) Валовая рентабельность
(WSM) Валовая рентабельность
CNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

CNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.00M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 530.14M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

CNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.00M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 410.72M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.