PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNI с BIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CNI и BIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и Big Lots, Inc. (BIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.69%
-96.96%
CNI
BIG

Доходность по периодам


CNI

С начала года

-11.76%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-12.69%

1 год

-2.11%

5 лет (среднегодовая)

6.03%

10 лет (среднегодовая)

6.17%

BIG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


CNIBIG
Рыночная капитализация$67.18B$14.75M
EPS$6.04-$16.42
PEG коэффициент3.380.88
Общая выручка (12 мес.)$18.64B$3.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.96B$1.22B
EBITDA (12 мес.)$8.45B-$255.28M

Основные характеристики


CNIBIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CNI и BIG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNI c BIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Big Lots, Inc. (BIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15-0.69
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.08-1.89
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.70
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.14-0.97
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.30-1.40
CNI
BIG

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
-0.69
CNI
BIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и BIG

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как BIG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNI
Canadian National Railway Company
2.24%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.55%1.70%1.73%1.31%1.44%
BIG
Big Lots, Inc.
0.00%3.85%8.16%2.66%2.80%4.18%4.15%1.78%1.67%1.97%1.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNI и BIG


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.95%
-99.84%
CNI
BIG

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и BIG

Canadian National Railway Company (CNI) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Big Lots, Inc. (BIG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
0
CNI
BIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и BIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Big Lots, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию