PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNI с BIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNI с BIG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNI) и Big Lots, Inc. (BIG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNI или BIG.

Корреляция

Корреляция между CNI и BIG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CNI и BIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian National Railway Company (CNI) и Big Lots, Inc. (BIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,890.24%
-99.44%
CNI
BIG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNI:

$60.91B

BIG:

$14.75M

EPS

CNI:

$5.06

BIG:

-$16.42

Коэффициент PEG

CNI:

1.83

BIG:

0.88

Коэффициент P/S

CNI:

3.57

BIG:

0.00

Коэффициент P/B

CNI:

4.02

BIG:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

CNI:

$12.80B

BIG:

$2.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNI:

$5.36B

BIG:

$705.31M

EBITDA (12 мес.)

CNI:

$6.51B

BIG:

-$279.05M

Доходность по периодам

CNI

С начала года

-3.76%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-20.74%

5 лет

6.00%

10 лет

6.04%

BIG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNI и BIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNI
Ранг риск-скорректированной доходности CNI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
BIG
Ранг риск-скорректированной доходности BIG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNI c BIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNI) и Big Lots, Inc. (BIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CNI, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNI: -1.07
BIG: -0.78
Коэффициент Сортино CNI, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNI: -1.50
BIG: -2.14
Коэффициент Омега CNI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNI: 0.83
BIG: 0.52
Коэффициент Кальмара CNI, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNI: -0.81
BIG: -0.97
Коэффициент Мартина CNI, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNI: -1.64
BIG: -1.13

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07
-0.78
CNI
BIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNI и BIG

Дивидендная доходность CNI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как BIG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNI
Canadian National Railway Company		2.54%2.44%1.85%2.34%2.00%1.71%1.94%1.88%1.54%1.70%1.73%1.30%
BIG
Big Lots, Inc.		0.00%0.00%3.85%8.16%2.66%2.80%4.18%4.15%1.78%1.67%1.97%1.27%

Просадки

Сравнение просадок CNI и BIG

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.27%
-99.84%
CNI
BIG

Волатильность

Сравнение волатильности CNI и BIG

Canadian National Railway Company (CNI) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Big Lots, Inc. (BIG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.63%
0
CNI
BIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNI и BIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Big Lots, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию