PortfoliosLab logo
Сравнение CNHI с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNHI и VTI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CNHI и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNH Industrial N.V. (CNHI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.69%
276.85%
CNHI
VTI

Основные характеристики

Доходность по периодам


CNHI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNHI и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNHI
Ранг риск-скорректированной доходности CNHI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNHI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNHI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNHI c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial N.V. (CNHI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNHI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNHI: 0.37
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино CNHI, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNHI: 0.64
VTI: 0.80
Коэффициент Омега CNHI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNHI: 1.25
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара CNHI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNHI: 0.08
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина CNHI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNHI: 0.93
VTI: 1.99


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.47
CNHI
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNHI и VTI

CNHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNHI
CNH Industrial N.V.
4.10%4.10%3.14%1.88%0.68%1.40%1.59%1.61%0.77%1.47%3.14%3.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CNHI и VTI


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.38%
-10.40%
CNHI
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности CNHI и VTI

Текущая волатильность для CNH Industrial N.V. (CNHI) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что CNHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.83%
CNHI
VTI