Сравнение CNHI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CNH Industrial N.V. (CNHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNHI или VOO.
Основные характеристики
| CNHI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.32% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | -18.32% | 25.21% |
| Дох-ть за 3 года | -8.43% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.79% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.46% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 30.36% | 11.75% |
| Макс. просадка | -65.97% | -33.99% |
| Current Drawdown | -39.12% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между CNHI и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNHI и VOO
С начала года, CNHI показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции CNHI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.46% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNHI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial N.V. (CNHI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNHI и VOO
CNHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNHI CNH Industrial N.V. | 0.00% | 3.14% | 1.88% | 0.69% | 1.40% | 1.59% | 1.61% | 0.77% | 1.47% | 2.73% | 2.98% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CNHI и VOO
Максимальная просадка CNHI за все время составила -65.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNHI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNHI и VOO
CNH Industrial N.V. (CNHI) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CNHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.