PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNHI с STLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNHI с STLA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CNH Industrial N.V. (CNHI) и Stellantis N.V. (STLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNHI или STLA.

Корреляция

Корреляция между CNHI и STLA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CNHI и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNH Industrial N.V. (CNHI) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-27.46%
CNHI
STLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNHI:

$14.40B

STLA:

$29.44B

EPS

CNHI:

$1.72

STLA:

$2.01

Цена/прибыль

CNHI:

6.66

STLA:

4.84

PEG коэффициент

CNHI:

13.11

STLA:

1.77

Доходность по периодам

CNHI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STLA

С начала года

-25.52%

1 месяц

-24.59%

6 месяцев

-27.03%

1 год

-60.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNHI и STLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNHI
Ранг риск-скорректированной доходности CNHI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNHI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNHI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNHI c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial N.V. (CNHI) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CNHI, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CNHI: -0.71
STLA: -1.58
Коэффициент Сортино CNHI, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNHI: -0.86
STLA: -2.65
Коэффициент Омега CNHI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNHI: 0.72
STLA: 0.67
Коэффициент Кальмара CNHI, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CNHI: -0.21
STLA: -0.95
Коэффициент Мартина CNHI, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CNHI: -0.90
STLA: -1.56

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-1.58
CNHI
STLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNHI и STLA

CNHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNHI
CNH Industrial N.V.		4.10%4.10%3.14%1.88%0.68%1.40%1.59%1.61%0.77%1.47%3.14%3.42%
STLA
Stellantis N.V.		16.98%12.65%6.34%7.90%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNHI и STLA

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.38%
-64.68%
CNHI
STLA

Волатильность

Сравнение волатильности CNHI и STLA

Текущая волатильность для CNH Industrial N.V. (CNHI) составляет 0.00%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что CNHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.36%
CNHI
STLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNHI и STLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial N.V. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию