PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNHI с DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNHI и DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CNHI и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNH Industrial N.V. (CNHI) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.69%
555.48%
CNHI
DE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNHI:

$14.40B

DE:

$120.47B

EPS

CNHI:

$1.72

DE:

$25.64

Цена/прибыль

CNHI:

6.66

DE:

17.30

PEG коэффициент

CNHI:

13.11

DE:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

CNHI:

$11.61B

DE:

$51.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNHI:

$3.72B

DE:

$20.07B

EBITDA (12 мес.)

CNHI:

$2.62B

DE:

$13.53B

Доходность по периодам


CNHI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DE

С начала года

9.37%

1 месяц

6.80%

6 месяцев

16.18%

1 год

11.59%

5 лет

21.59%

10 лет

19.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNHI c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial N.V. (CNHI) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNHI, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.120.57
Коэффициент Сортино CNHI, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.300.95
Коэффициент Омега CNHI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.12
Коэффициент Кальмара CNHI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.060.62
Коэффициент Мартина CNHI, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.271.96
CNHI
DE


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.12
0.57
CNHI
DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNHI и DE

CNHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNHI
CNH Industrial N.V.
4.10%3.14%1.88%0.68%1.40%1.59%1.61%0.77%1.47%3.14%3.42%0.00%
DE
Deere & Company
1.36%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%2.23%

Просадки

Сравнение просадок CNHI и DE


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.38%
-7.19%
CNHI
DE

Волатильность

Сравнение волатильности CNHI и DE

Текущая волатильность для CNH Industrial N.V. (CNHI) составляет 0.00%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что CNHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
10.69%
CNHI
DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNHI и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial N.V. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab