PortfoliosLab logo
Сравнение CNHI с DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNHI и DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CNHI и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNH Industrial N.V. (CNHI) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.69%
601.22%
CNHI
DE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNHI:

$14.40B

DE:

$126.07B

EPS

CNHI:

$1.72

DE:

$22.59

Коэффициент P/E

CNHI:

6.66

DE:

20.56

Коэффициент PEG

CNHI:

13.11

DE:

1.74

Коэффициент P/S

CNHI:

0.64

DE:

2.63

Коэффициент P/B

CNHI:

1.94

DE:

5.51

Доходность по периодам


CNHI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DE

С начала года

8.78%

1 месяц

-4.70%

6 месяцев

13.42%

1 год

18.29%

5 лет

28.85%

10 лет

20.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNHI и DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNHI
Ранг риск-скорректированной доходности CNHI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNHI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNHI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

DE
Ранг риск-скорректированной доходности DE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNHI c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial N.V. (CNHI) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNHI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNHI: 0.37
DE: 0.60
Коэффициент Сортино CNHI, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNHI: 0.64
DE: 1.12
Коэффициент Омега CNHI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNHI: 1.25
DE: 1.13
Коэффициент Кальмара CNHI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNHI: 0.08
DE: 0.80
Коэффициент Мартина CNHI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNHI: 0.93
DE: 2.30


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.60
CNHI
DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNHI и DE

CNHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNHI
CNH Industrial N.V.
4.10%4.10%3.14%1.88%0.68%1.40%1.59%1.61%0.77%1.47%3.14%3.42%
DE
Deere & Company
1.35%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CNHI и DE


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.38%
-9.50%
CNHI
DE

Волатильность

Сравнение волатильности CNHI и DE

Текущая волатильность для CNH Industrial N.V. (CNHI) составляет 0.00%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что CNHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.24%
CNHI
DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNHI и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial N.V. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию