PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNHI с CPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNHI и CPB составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CNHI и CPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNH Industrial N.V. (CNHI) и Campbell Soup Company (CPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.69%
32.31%
CNHI
CPB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNHI:

$14.40B

CPB:

$11.87B

EPS

CNHI:

$1.72

CPB:

$1.73

Цена/прибыль

CNHI:

6.66

CPB:

23.02

PEG коэффициент

CNHI:

13.11

CPB:

0.64

Доходность по периодам


CNHI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CPB

С начала года

-6.51%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-18.08%

1 год

-11.10%

5 лет

-2.04%

10 лет

1.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNHI и CPB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNHI
Ранг риск-скорректированной доходности CNHI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNHI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNHI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNHI c CPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial N.V. (CNHI) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNHI, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CNHI: -0.71
CPB: -0.38
Коэффициент Сортино CNHI, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNHI: -0.86
CPB: -0.37
Коэффициент Омега CNHI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNHI: 0.72
CPB: 0.95
Коэффициент Кальмара CNHI, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CNHI: -0.21
CPB: -0.28
Коэффициент Мартина CNHI, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNHI: -0.90
CPB: -0.62


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.38
CNHI
CPB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNHI и CPB

CNHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNHI
CNH Industrial N.V.
4.10%4.10%3.14%1.88%0.68%1.40%1.59%1.61%0.77%1.47%3.14%3.42%
CPB
Campbell Soup Company
3.92%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CNHI и CPB


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.38%
-28.75%
CNHI
CPB

Волатильность

Сравнение волатильности CNHI и CPB

Текущая волатильность для CNH Industrial N.V. (CNHI) составляет 0.00%, в то время как у Campbell Soup Company (CPB) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что CNHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
9.47%
CNHI
CPB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNHI и CPB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial N.V. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab