PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNHI с AGCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNHI и AGCO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CNHI и AGCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNH Industrial N.V. (CNHI) и AGCO Corporation (AGCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.69%
95.82%
CNHI
AGCO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNHI:

$14.40B

AGCO:

$7.23B

EPS

CNHI:

$1.72

AGCO:

$2.26

Цена/прибыль

CNHI:

6.66

AGCO:

42.86

PEG коэффициент

CNHI:

13.11

AGCO:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

CNHI:

$11.61B

AGCO:

$12.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNHI:

$3.72B

AGCO:

$3.16B

EBITDA (12 мес.)

CNHI:

$2.62B

AGCO:

$744.70M

Доходность по периодам


CNHI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGCO

С начала года

-19.77%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-7.41%

1 год

-19.59%

5 лет

7.55%

10 лет

9.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNHI c AGCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial N.V. (CNHI) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNHI, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.15-0.62
Коэффициент Сортино CNHI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.35-0.74
Коэффициент Омега CNHI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.070.91
Коэффициент Кальмара CNHI, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.07-0.46
Коэффициент Мартина CNHI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.35-1.03
CNHI
AGCO


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.15
-0.62
CNHI
AGCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNHI и AGCO

CNHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CNHI
CNH Industrial N.V.
4.10%3.14%1.88%0.68%1.40%1.59%1.61%0.77%1.47%3.14%3.42%0.00%
AGCO
AGCO Corporation
3.89%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%0.68%

Просадки

Сравнение просадок CNHI и AGCO


-35.00%-30.00%-25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.38%
-30.03%
CNHI
AGCO

Волатильность

Сравнение волатильности CNHI и AGCO

Текущая волатильность для CNH Industrial N.V. (CNHI) составляет 0.00%, в то время как у AGCO Corporation (AGCO) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что CNHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
9.72%
CNHI
AGCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNHI и AGCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial N.V. и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab