PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNHI с AGCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNHI и AGCO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CNHI и AGCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNH Industrial N.V. (CNHI) и AGCO Corporation (AGCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.69%
65.56%
CNHI
AGCO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNHI:

$14.40B

AGCO:

$6.13B

EPS

CNHI:

$1.72

AGCO:

-$5.69

PEG коэффициент

CNHI:

13.11

AGCO:

0.92

Доходность по периодам


CNHI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGCO

С начала года

-14.86%

1 месяц

-13.37%

6 месяцев

-18.07%

1 год

-32.69%

5 лет

16.76%

10 лет

7.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNHI и AGCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNHI
Ранг риск-скорректированной доходности CNHI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNHI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNHI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNHI c AGCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial N.V. (CNHI) и AGCO Corporation (AGCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNHI, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CNHI: -0.71
AGCO: -0.92
Коэффициент Сортино CNHI, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNHI: -0.86
AGCO: -1.21
Коэффициент Омега CNHI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNHI: 0.72
AGCO: 0.85
Коэффициент Кальмара CNHI, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CNHI: -0.21
AGCO: -0.78
Коэффициент Мартина CNHI, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
CNHI: -0.90
AGCO: -1.61


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.92
CNHI
AGCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNHI и AGCO

CNHI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNHI
CNH Industrial N.V.
4.10%4.10%3.14%1.88%0.68%1.40%1.59%1.61%0.77%1.47%3.14%3.42%
AGCO
AGCO Corporation
4.61%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CNHI и AGCO


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.38%
-40.84%
CNHI
AGCO

Волатильность

Сравнение волатильности CNHI и AGCO

Текущая волатильность для CNH Industrial N.V. (CNHI) составляет 0.00%, в то время как у AGCO Corporation (AGCO) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что CNHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
16.67%
CNHI
AGCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNHI и AGCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial N.V. и AGCO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab