Сравнение CNDX.L с WENS.L
CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNDX.L returned 27.98%/yr vs 16.80%/yr for WENS.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNDX.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.L показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.06%.
CNDX.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 27.98%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 21.62%
WENS.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 31.06%
- 6 месяцев
- 27.61%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNDX.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 19.65% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -5.49% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.07% | 11.03% | 0.39% | 3.17% | 16.86% |
Correlation
The correlation between CNDX.L and WENS.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between CNDX.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
CNDX.L
WENS.L
Сравнение CNDX.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDX.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.39 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 11.47 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDX.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.06 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.69 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CNDX.L и WENS.L
Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -20.04% | -15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -12.53% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -20.04% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -5.96% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -5.44% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.71% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.L и WENS.L
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) составляет 4.90%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 7.63% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 17.84% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 20.64% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 22.39% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 22.39% | -2.32% |
Сравнение комиссий CNDX.L и WENS.L
CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.L и WENS.L
Ни CNDX.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNDX.L and WENS.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while WENS.L is Energy Equities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор