PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNDX.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.06%.


CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%

WENS.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.47%
С начала года
31.06%
6 месяцев
27.61%
1 год
42.63%
3 года*
16.80%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и WENS.L


2026 (YTD)2025202420232022
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
19.65%19.75%26.45%56.31%-5.49%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
31.07%11.03%0.39%3.17%16.86%

Correlation

The correlation between CNDX.L and WENS.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.13

The correlation between CNDX.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

CNDX.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNDX.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.39

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

11.47

+1.56

CNDX.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WENS.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNDX.LWENS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.06

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.69

+0.43

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и WENS.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и WENS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CNDX.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-20.04%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.53%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-20.04%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-5.96%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.44%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.71%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и WENS.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) составляет 4.90%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CNDX.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

7.63%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

17.84%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

20.64%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

22.39%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

22.39%

-2.32%

Сравнение комиссий CNDX.L и WENS.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии WENS.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и WENS.L

Ни CNDX.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CNDX.L and WENS.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while WENS.L is Energy Equities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.25% for WENS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор