Сравнение CNDX.L с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CNDX.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNDX.L или VTI.
Основные характеристики
| CNDX.L | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.64% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 33.20% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | 8.11% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.77% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.68% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 16.10% | 12.05% |
| Макс. просадка | -35.21% | -55.45% |
| Current Drawdown | -6.10% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между CNDX.L и VTI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.L и VTI
С начала года, CNDX.L показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.68% против 11.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNDX.L и VTI
CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNDX.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.L и VTI
Дивидендная доходность CNDX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% | 1.16% | 0.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CNDX.L и VTI
Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.L и VTI
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.