PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с INFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с INFR.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and INFR.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while INFR.L is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 22.02%/yr vs 7.60%/yr for INFR.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.65%/yr for INFR.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и INFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.L торгуется в USD, в то время как INFR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INFR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у INFR.L с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции INFR.L по среднегодовой доходности: 22.02% против 7.60% соответственно.

CNDX.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.91%
С начала года
15.58%
6 месяцев
14.84%
1 год
32.44%
3 года*
25.89%
5 лет*
15.77%
10 лет*
22.02%

INFR.L

1 день
0.70%
1 месяц
-0.80%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.48%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и INFR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		15.58%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%31.91%
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		10.99%13.07%8.91%-0.54%-6.01%17.54%-2.37%24.94%-2.25%14.54%

Correlation

The correlation between CNDX.L and INFR.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.41

The correlation between CNDX.L and INFR.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNDX.L и INFR.L

Секторы
CNDX.L
INFR.L

Технологии

58.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.8%
21.5%

Коммунальные услуги

1.2%
54.9%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
16.2%

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Недвижимость

0.1%
5.3%

Технологии

CNDX.L
58.5%
INFR.L
1.1%

Коммуникационные услуги

CNDX.L
14.3%
INFR.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
11.4%
INFR.L

-

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.4%
INFR.L

-

Здравоохранение

CNDX.L
3.7%
INFR.L

-

Промышленность

CNDX.L
2.8%
INFR.L
21.5%

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.2%
INFR.L
54.9%

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.0%
INFR.L

-

Энергетика

CNDX.L
0.5%
INFR.L
16.2%

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
INFR.L
0.0%

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
INFR.L
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с INFR.L:
INFR.L с DPGT.LINFR.L с IWDA.LINFR.L с IUIT.LINFR.L с IDWR.LINFR.L с ARCK.LINFR.L с FWRG.LINFR.L с VWRA.L

Доходность на риск

CNDX.L vs. INFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
INFR.L
Ранг доходности на риск INFR.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c INFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDX.LINFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.64

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.34

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.40

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

8.99

+1.19

CNDX.L vs. INFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFR.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и INFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и INFR.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки INFR.L в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и INFR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LINFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-72.74%

+37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-5.13%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-14.77%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-22.49%

-12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-34.60%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-1.99%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-40.00%

+34.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.94%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и INFR.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LINFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.15%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

8.95%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

10.65%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

13.72%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

14.77%

+5.35%

Сравнение комиссий CNDX.L и INFR.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии INFR.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и INFR.L

CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INFR.L
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		2.02%2.25%2.32%2.43%2.05%1.89%2.21%2.15%2.27%2.72%2.57%3.09%

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and INFR.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.65% for INFR.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while INFR.L is Utilities Equities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while INFR.L tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.65% for INFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и INFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор