Сравнение CNDX.L с EXI2.DE
CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while EXI2.DE is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Titans 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.60%/yr vs 16.26%/yr for EXI2.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.51%/yr for EXI2.DE.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.L и EXI2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNDX.L торгуется в USD, в то время как EXI2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXI2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.L показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у EXI2.DE с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции EXI2.DE по среднегодовой доходности: 21.60% против 16.26% соответственно.
CNDX.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 21.60%
EXI2.DE
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам CNDX.L и EXI2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 16.86% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -1.08% | 31.91% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 6.96% | 24.62% | 30.90% | 37.65% | -26.18% | 25.45% | 21.45% | 32.29% | -5.52% | 21.43% |
Correlation
The correlation between CNDX.L and EXI2.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.81 |
The correlation between CNDX.L and EXI2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.L vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск
CNDX.L
EXI2.DE
Сравнение CNDX.L c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNDX.L | EXI2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.75 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 11.12 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNDX.L и EXI2.DE
Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки EXI2.DE в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и EXI2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.L | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -55.20% | +19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -10.23% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -21.00% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -29.55% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -30.51% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -4.81% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -10.26% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.53% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.L и EXI2.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.L | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.91% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 10.25% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 13.96% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 17.43% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 16.98% | +3.14% |
Сравнение комиссий CNDX.L и EXI2.DE
CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.L и EXI2.DE
CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.34% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
CNDX.L and EXI2.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while EXI2.DE is Global Equities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.51% for EXI2.DE.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и EXI2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор