PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с EQSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с EQSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and EQSG.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - CNDX.L tracks the NASDAQ-100 Index while EQSG.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNDX.L returned 17.61%/yr vs 17.83%/yr for EQSG.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for EQSG.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и EQSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.L торгуется в USD, в то время как EQSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNDX.L показывает доходность 19.65%, а EQSG.L немного ниже – 19.62%.

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%

EQSG.L

1 день
-0.70%
1 месяц
8.67%
С начала года
19.62%
6 месяцев
19.33%
1 год
40.52%
3 года*
28.14%
5 лет*
17.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и EQSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%28.81%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		19.62%20.16%26.61%55.95%-33.69%29.98%

Correlation

The correlation between CNDX.L and EQSG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between CNDX.L and EQSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNDX.L и EQSG.L

Секторы
CNDX.L
EQSG.L

Технологии

57.3%
53.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.7%

Здравоохранение

3.8%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

CNDX.L
57.3%
EQSG.L
53.7%

Коммуникационные услуги

CNDX.L
14.5%
EQSG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
11.6%
EQSG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.9%
EQSG.L
7.7%

Здравоохранение

CNDX.L
3.8%
EQSG.L
4.2%

Промышленность

CNDX.L
2.8%
EQSG.L
3.1%

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.3%
EQSG.L
1.4%

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.1%
EQSG.L
1.1%

Энергетика

CNDX.L
0.5%
EQSG.L
0.6%

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
EQSG.L
0.2%

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
EQSG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с EQSG.L:
EQSG.L с QQQMEQSG.L с EQQQ.LEQSG.L с QQQEQSG.L с NESP.LEQSG.L с CNX1.LEQSG.L с XNAQ.LEQSG.L с XLKQ.L

Доходность на риск

CNDX.L vs. EQSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EQSG.L
Ранг доходности на риск EQSG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQSG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQSG.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQSG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQSG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQSG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c EQSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LEQSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.90

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.70

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.29

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

2.19

+10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. EQSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа EQSG.L равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и EQSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LEQSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.90

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.53

+0.59

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и EQSG.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, примерно равная максимальной просадке EQSG.L в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и EQSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LEQSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-35.09%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-31.29%

+20.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-34.79%

+12.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-35.09%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-9.80%

+9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-15.50%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

18.45%

-15.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и EQSG.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (EQSG.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LEQSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.38%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

11.17%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

44.59%

-28.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

36.02%

-15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

35.55%

-15.48%

Сравнение комиссий CNDX.L и EQSG.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EQSG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и EQSG.L

Ни CNDX.L, ни EQSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
EQSG.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CNDX.L and EQSG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EQSG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQSG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while EQSG.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.20% for EQSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и EQSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор