Сравнение CNDX.L с DFNS.L
CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNDX.L returned 26.24%/yr vs 40.45%/yr for DFNS.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.55%/yr for DFNS.L.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.L и DFNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.L показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у DFNS.L с доходностью 0.90%.
CNDX.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 21.60%
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 40.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNDX.L и DFNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 16.86% | 19.75% | 26.42% | 30.87% |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.90% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
Correlation
The correlation between CNDX.L and DFNS.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.L vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск
CNDX.L
DFNS.L
Сравнение CNDX.L c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNDX.L | DFNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.10 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 0.66 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 1.61 | +9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNDX.L и DFNS.L
Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки DFNS.L в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и DFNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.L | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -19.66% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -19.66% | +8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -19.66% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -17.48% | +14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -3.49% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 8.00% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.L и DFNS.L
Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) составляет 6.21%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.L | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 8.29% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 19.56% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 25.07% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 21.58% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 21.58% | -1.46% |
Сравнение комиссий CNDX.L и DFNS.L
CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFNS.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.L и DFNS.L
Ни CNDX.L, ни DFNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNDX.L and DFNS.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while DFNS.L is Aerospace & Defense. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.55% for DFNS.L.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и DFNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор