PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с ANXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с ANXG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from iShares and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.62%/yr vs 21.72%/yr for ANXG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.13%/yr for ANXG.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и ANXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.L торгуется в USD, в то время как ANXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNDX.L показывает доходность 19.65%, а ANXG.L немного ниже – 19.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNDX.L имеют среднегодовую доходность 21.62%, а акции ANXG.L немного впереди с 21.72%.

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%

ANXG.L

1 день
-0.59%
1 месяц
8.72%
С начала года
19.59%
6 месяцев
19.35%
1 год
40.50%
3 года*
28.06%
5 лет*
17.78%
10 лет*
21.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и ANXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		19.59%20.12%26.56%55.81%-33.39%28.67%47.76%40.10%-1.80%31.63%

Correlation

The correlation between CNDX.L and ANXG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.93

The correlation between CNDX.L and ANXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNDX.L и ANXG.L

Секторы
CNDX.L
ANXG.L

Технологии

57.3%
53.7%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.7%

Здравоохранение

3.8%
4.2%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

CNDX.L
57.3%
ANXG.L
53.7%

Коммуникационные услуги

CNDX.L
14.5%
ANXG.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
11.6%
ANXG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.9%
ANXG.L
7.7%

Здравоохранение

CNDX.L
3.8%
ANXG.L
4.2%

Промышленность

CNDX.L
2.8%
ANXG.L
3.1%

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.3%
ANXG.L
1.4%

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.1%
ANXG.L
1.1%

Энергетика

CNDX.L
0.5%
ANXG.L
0.6%

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
ANXG.L
0.2%

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
ANXG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с ANXG.L:
ANXG.L с QQQANXG.L с USTANXG.L с EQQQ.LANXG.L с LGEN.LANXG.L с AEDAXANXG.L с JUP.LANXG.L с EQQQ.DE

Доходность на риск

CNDX.L vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ANXG.L
Ранг доходности на риск ANXG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LANXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.66

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.60

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.66

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

13.38

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. ANXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANXG.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и ANXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LANXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

1.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.12

0.00

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и ANXG.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, примерно равная максимальной просадке ANXG.L в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и ANXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LANXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-35.18%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.02%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-23.10%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-35.18%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

-35.18%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.78%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-6.07%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.02%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и ANXG.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LANXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.31%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

11.21%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

15.15%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

20.44%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

19.82%

+0.25%

Сравнение комиссий CNDX.L и ANXG.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и ANXG.L

Ни CNDX.L, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANXG.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and ANXG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.13% for ANXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и ANXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор