PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с 2B76.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с 2B76.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and 2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNDX.L returned 16.67%/yr vs 10.51%/yr for 2B76.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.40%/yr for 2B76.DE.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и 2B76.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.L торгуется в USD, в то время как 2B76.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2B76.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у 2B76.DE с доходностью 27.18%.

CNDX.L

1 день
3.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
16.86%
6 месяцев
18.12%
1 год
36.58%
3 года*
26.24%
5 лет*
16.67%
10 лет*
21.60%

2B76.DE

1 день
3.88%
1 месяц
2.72%
С начала года
27.18%
6 месяцев
27.63%
1 год
44.27%
3 года*
20.04%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и 2B76.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		16.86%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%31.91%
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		27.18%17.98%5.71%39.27%-34.83%21.80%38.47%38.93%-19.49%47.71%

Correlation

The correlation between CNDX.L and 2B76.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г.

0.80

The correlation between CNDX.L and 2B76.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с 2B7F.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с ^GSPC

Доходность на риск

CNDX.L vs. 2B76.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c 2B76.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDX.L2B76.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.82

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.61

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.75

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

9.45

+1.90

CNDX.L vs. 2B76.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B76.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и 2B76.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и 2B76.DE

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки 2B76.DE в -44.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и 2B76.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.L2B76.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-44.48%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-15.34%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-25.93%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-44.48%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-1.32%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-11.46%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.48%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и 2B76.DE

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) составляет 6.21%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B76.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.L2B76.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

9.33%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

19.02%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

23.22%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

23.49%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

23.32%

-3.20%

Сравнение комиссий CNDX.L и 2B76.DE

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии 2B76.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и 2B76.DE

Ни CNDX.L, ни 2B76.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and 2B76.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while 2B76.DE is Robotics. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.40% for 2B76.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и 2B76.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор