PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNCL.TO с XMS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNCL.TO с XMS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO).

CNCL.TO и XMS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. XMS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNCL.TO и XMS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNCL.TO и XMS.TO

2026 (YTD)202520242023
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		3.59%22.73%17.93%4.66%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		-2.34%3.71%14.23%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, CNCL.TO показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у XMS.TO с доходностью -2.34%.

CNCL.TO

1 день
2.48%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.59%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMS.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-4.95%
1 год
-3.57%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с CNCL.TO:
CNCL.TO с TULV.TOCNCL.TO с FCUQ.TOCNCL.TO с BRKY.NEOCNCL.TO с VUS.TOCNCL.TO с TPU.TOCNCL.TO с XEG.TOCNCL.TO с QQQQ.TO
Часто сравнивают с XMS.TO:
XMS.TO с XMU.TOXMS.TO с VFV.TOXMS.TO с XDU.TOXMS.TO с XUS.TOXMS.TO с VSP.TOXMS.TO с SPYXMS.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий CNCL.TO и XMS.TO

CNCL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XMS.TO в 0.33%.

CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

CNCL.TO vs. XMS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNCL.TO
Ранг доходности на риск CNCL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XMS.TO
Ранг доходности на риск XMS.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMS.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMS.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMS.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMS.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMS.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNCL.TO c XMS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNCL.TOXMS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

-0.29

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

-0.32

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.95

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.38

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

-1.35

+12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNCL.TO vs. XMS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNCL.TO на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа XMS.TO равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNCL.TO и XMS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNCL.TOXMS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.29

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.52

+0.90

Корреляция

Корреляция между CNCL.TO и XMS.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNCL.TO и XMS.TO

Дивидендная доходность CNCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности XMS.TO в 1.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		8.90%9.15%11.88%6.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.22%1.08%1.21%1.38%1.20%0.99%1.66%1.40%1.54%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок CNCL.TO и XMS.TO

Максимальная просадка CNCL.TO за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки XMS.TO в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCL.TO и XMS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNCL.TOXMS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

-36.48%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-8.50%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-5.14%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-4.28%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.41%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CNCL.TO и XMS.TO

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CNCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNCL.TOXMS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.33%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

6.67%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

12.20%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

12.14%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

14.76%

-2.11%