PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNCL.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNCL.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO).

CNCL.TO и QQC-F.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNCL.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNCL.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		3.59%22.73%17.93%4.66%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-5.44%18.41%24.19%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, CNCL.TO показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью -5.44%.

CNCL.TO

1 день
2.48%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.59%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC-F.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.41%
1 год
20.39%
3 года*
21.04%
5 лет*
11.68%
10 лет*
17.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с CNCL.TO:
CNCL.TO с FCUQ.TOCNCL.TO с TULV.TOCNCL.TO с BRKY.NEOCNCL.TO с VUS.TOCNCL.TO с QQQQ.TOCNCL.TO с TPU.TOCNCL.TO с XEG.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с MON100.NS

Сравнение комиссий CNCL.TO и QQC-F.TO

CNCL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.

CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

CNCL.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNCL.TO
Ранг доходности на риск CNCL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNCL.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNCL.TOQQC-F.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.92

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.47

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.62

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

5.60

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNCL.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNCL.TO на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNCL.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNCL.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.92

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.84

+0.58

Корреляция

Корреляция между CNCL.TO и QQC-F.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNCL.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность CNCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		8.90%9.15%11.88%6.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Просадки

Сравнение просадок CNCL.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка CNCL.TO за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCL.TO и QQC-F.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNCL.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

-36.03%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.16%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-8.96%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-5.55%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.81%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CNCL.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) составляет 5.85%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что CNCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNCL.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.50%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

12.84%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

22.29%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

22.46%

-9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

22.49%

-9.84%