PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centene Corporation (CNC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CNC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centene Corporation (CNC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNC
Centene Corporation		-17.50%-32.07%-18.37%-9.51%-0.47%37.26%-4.52%9.05%14.29%78.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CNC показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.95% против 14.14% соответственно.

CNC

1 день
3.70%
1 месяц
-23.88%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-5.01%
1 год
-43.84%
3 года*
-18.71%
5 лет*
-11.70%
10 лет*
0.95%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centene Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CNC:
CNC с UNHCNC с ELVCNC с HUMCNC с TTDCNC с HCACNC с SPYCNC с DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CNC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNC
Ранг доходности на риск CNC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.01

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

1.53

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.55

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.12

7.31

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNC на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.01

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.71

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.79

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между CNC и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC и VOO

CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CNC и VOO

Максимальная просадка CNC за все время составила -74.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.07%

-33.99%

-40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.79%

-11.98%

-48.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.07%

-24.52%

-49.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

-33.99%

-40.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.08%

-5.55%

-59.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-3.72%

-18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.19%

2.55%

+36.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CNC и VOO

Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.80%

5.34%

+15.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.32%

9.47%

+27.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.57%

18.11%

+44.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.66%

16.82%

+21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.03%

17.99%

+20.04%