Сравнение CNAV с AFOS
CNAV (Mohr Company Nav ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, CNAV returned 76.91% vs 83.17% for AFOS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CNAV charges 1.31%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности CNAV и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNAV показывает доходность 51.25%, что значительно выше, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
CNAV
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 51.25%
- 6 месяцев
- 48.47%
- 1 год
- 76.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNAV и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 51.25% | 16.97% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between CNAV and AFOS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNAV vs. AFOS — Ранг доходности на риск
CNAV
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CNAV c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNAV | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNAV и AFOS
Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNAV | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.06% | -11.52% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -11.52% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -2.33% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -1.43% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNAV и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNAV | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 21.58% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 21.58% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.11% | 21.58% | +7.53% |
Сравнение комиссий CNAV и AFOS
CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNAV и AFOS
CNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNAV and AFOS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 76.91% for CNAV. On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 76.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
AFOS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Mohr and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 1.31% for CNAV and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для CNAV и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор