Сравнение CNAV с ACEP
CNAV (Mohr Company Nav ETF) and ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CNAV charges 1.31%/yr vs 0.45%/yr for ACEP.
Доходность
Сравнение доходности CNAV и ACEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNAV показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у ACEP с доходностью 20.12%.
CNAV
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 33.13%
- 1 год
- 56.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACEP
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 20.12%
- 6 месяцев
- 22.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNAV и ACEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 34.15% | 5.97% |
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 20.12% | 7.88% |
Correlation
The correlation between CNAV and ACEP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNAV vs. ACEP — Ранг доходности на риск
CNAV
ACEP
Сравнение CNAV c ACEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNAV | ACEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNAV | ACEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 3.57 | -2.28 |
Просадки
Сравнение просадок CNAV и ACEP
Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что больше максимальной просадки ACEP в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и ACEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNAV | ACEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.06% | -7.06% | -23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -4.06% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -1.42% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNAV и ACEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNAV | ACEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 17.83% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.80% | 17.83% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 17.83% | +9.97% |
Сравнение комиссий CNAV и ACEP
CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ACEP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNAV и ACEP
CNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 0.11% | 0.14% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNAV and ACEP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACEP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
ACEP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Mohr and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 1.31% for CNAV and 0.45% for ACEP.
Подберите оптимальное распределение для CNAV и ACEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор