PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMU.L с VERG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMU.L с VERG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) and VERG.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both Europe Equities funds - CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while VERG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMU.L returned 10.52%/yr vs 9.50%/yr for VERG.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CMU.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for VERG.L.

Доходность

Сравнение доходности CMU.L и VERG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMU.L торгуется в GBp, в то время как VERG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VERG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMU.L показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у VERG.L с доходностью 6.82%.

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%

VERG.L

1 день
0.95%
1 месяц
4.22%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.21%
1 год
19.20%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMU.L и VERG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%0.60%
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating		6.82%27.17%1.89%15.33%-7.05%16.27%8.72%1.12%

Correlation

The correlation between CMU.L and VERG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.95

The correlation between CMU.L and VERG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMU.L и VERG.L

Секторы
CMU.L
VERG.L

Технологии

30.8%
10.9%

Финансовые услуги

21.8%
23.9%

Промышленность

15.7%
21.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.3%

Коммунальные услуги

5.8%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.6%

Здравоохранение

4.2%
12.7%

Сырьевые материалы

2.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.1%

Недвижимость

1.3%
1.2%

Энергетика

0.0%
3.4%

Технологии

CMU.L
30.8%
VERG.L
10.9%

Финансовые услуги

CMU.L
21.8%
VERG.L
23.9%

Промышленность

CMU.L
15.7%
VERG.L
21.4%

Потребительский циклический сектор

CMU.L
10.1%
VERG.L
7.3%

Коммунальные услуги

CMU.L
5.8%
VERG.L
4.9%

Потребительский защитный сектор

CMU.L
5.2%
VERG.L
6.6%

Здравоохранение

CMU.L
4.2%
VERG.L
12.7%

Сырьевые материалы

CMU.L
2.8%
VERG.L
4.6%

Коммуникационные услуги

CMU.L
2.3%
VERG.L
3.1%

Недвижимость

CMU.L
1.3%
VERG.L
1.2%

Энергетика

CMU.L
0.0%
VERG.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L
Часто сравнивают с VERG.L:
VERG.L с VWRP.LVERG.L с VEUA.LVERG.L с VERX.ASVERG.L с VEUR.ASVERG.L с VUAG.LVERG.L с VUKG.LVERG.L с CS51.L

Доходность на риск

CMU.L vs. VERG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VERG.L
Ранг доходности на риск VERG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERG.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERG.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERG.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMU.L c VERG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMU.LVERG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.45

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.11

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.70

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

6.06

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMU.L vs. VERG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMU.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VERG.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMU.L и VERG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMU.LVERG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.45

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CMU.L и VERG.L

Максимальная просадка CMU.L за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки VERG.L в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU.L и VERG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMU.LVERG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-27.55%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.23%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-13.10%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-20.39%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.57%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-4.49%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.16%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CMU.L и VERG.L

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что CMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VERG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMU.LVERG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.23%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

10.90%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

13.17%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

14.84%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.50%

+0.28%

Сравнение комиссий CMU.L и VERG.L

CMU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VERG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMU.L и VERG.L

Ни CMU.L, ни VERG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CMU.L and VERG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VERG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while VERG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for CMU.L and 0.10% for VERG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMU.L и VERG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор