Сравнение CMU.L с PACW.L
CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - CMU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, CMU.L returned 29.56% vs 30.29% for PACW.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMU.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности CMU.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMU.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMU.L показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
CMU.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 10.79%
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMU.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMU.L Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select | 15.89% | 14.92% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between CMU.L and PACW.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between CMU.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMU.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
CMU.L
PACW.L
Сравнение CMU.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMU.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.55 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 4.27 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 17.43 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMU.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.89 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.24 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок CMU.L и PACW.L
Максимальная просадка CMU.L за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMU.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -17.68% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -7.06% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.46% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -3.02% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.73% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMU.L и PACW.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что CMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMU.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 2.93% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 7.75% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 10.42% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 13.91% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 13.91% | +2.87% |
Сравнение комиссий CMU.L и PACW.L
CMU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMU.L и PACW.L
CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CMU.L Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
CMU.L and PACW.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.
CMU.L is categorized as Europe Equities, while PACW.L is Global Equities. CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.15% for CMU.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для CMU.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор