Сравнение CMTFX с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CMTFX и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMTFX и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -4.55% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -0.44% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CMTFX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 21.28% против 9.74% соответственно.
CMTFX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 21.28%
USMV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMTFX и USMV
CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
CMTFX vs. USMV — Ранг доходности на риск
CMTFX
USMV
Сравнение CMTFX c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTFX | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.09 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.21 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 0.15 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 0.65 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTFX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.09 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между CMTFX и USMV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTFX и USMV
Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности USMV в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.24% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.57% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок CMTFX и USMV
Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMTFX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -33.10% | -35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -7.83% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.42% | -17.93% | -21.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.42% | -33.10% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -4.16% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -2.88% | -13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.04% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTFX и USMV
Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMTFX | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 3.15% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 6.11% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 12.52% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 12.38% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 14.51% | +10.19% |