Сравнение CMTFX с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
CMTFX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMTFX или USMV.
Основные характеристики
| CMTFX | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.27% | 20.86% |
| Дох-ть за 1 год | 36.72% | 26.81% |
| Дох-ть за 3 года | 6.77% | 7.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.37% | 9.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.09% | 10.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.39 | 4.78 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 5.64 |
| Коэф-т Мартина | 7.99 | 21.98 |
| Индекс Язвы | 4.99% | 1.29% |
| Дневная вол-ть | 21.93% | 8.38% |
| Макс. просадка | -68.25% | -33.10% |
| Текущая просадка | -1.01% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между CMTFX и USMV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMTFX и USMV
С начала года, CMTFX показывает доходность 31.27%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 20.86%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 17.09% против 10.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMTFX и USMV
CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMTFX c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTFX и USMV
CMTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок CMTFX и USMV
Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.25%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMTFX и USMV
Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.