PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMS с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMS с DVN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или DVN.

Корреляция

Корреляция между CMS и DVN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMS и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMS:

0.95

DVN:

-0.75

Коэф-т Сортино

CMS:

1.45

DVN:

-0.97

Коэф-т Омега

CMS:

1.18

DVN:

0.87

Коэф-т Кальмара

CMS:

1.27

DVN:

-0.47

Коэф-т Мартина

CMS:

4.35

DVN:

-1.34

Индекс Язвы

CMS:

4.17%

DVN:

23.16%

Дневная вол-ть

CMS:

17.63%

DVN:

40.27%

Макс. просадка

CMS:

-91.20%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

CMS:

-4.64%

DVN:

-58.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMS:

$21.38B

DVN:

$21.36B

EPS

CMS:

$3.38

DVN:

$4.39

Коэффициент P/E

CMS:

21.15

DVN:

7.58

Коэффициент PEG

CMS:

2.87

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

CMS:

2.75

DVN:

1.34

Коэффициент P/B

CMS:

2.61

DVN:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$7.79B

DVN:

$16.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$3.05B

DVN:

$9.57B

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.15B

DVN:

$7.49B

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 10.96% против -3.19% соответственно.

CMS

С начала года

8.89%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

6.36%

1 год

16.54%

5 лет

8.22%

10 лет

10.96%

DVN

С начала года

2.35%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

-12.36%

1 год

-30.77%

5 лет

27.70%

10 лет

-3.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMS и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMS
Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMS c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и DVN

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности DVN в 3.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMS
CMS Energy Corporation		2.96%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%
DVN
Devon Energy Corporation		3.76%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CMS и DVN

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и DVN

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 6.80%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.45B
4.45B
(CMS) Общая выручка
(DVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMS и DVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CMS Energy Corporation и Devon Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
42.7%
26.8%
(CMS) Валовая рентабельность
(DVN) Валовая рентабельность
CMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.45B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.

DVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

CMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 2.45B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

DVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

CMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 304.00M при выручке в 2.45B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

DVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.