PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMS с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMS и DVN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности CMS и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
729.17%
1,066.50%
CMS
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMS:

1.26

DVN:

-1.18

Коэф-т Сортино

CMS:

1.79

DVN:

-1.62

Коэф-т Омега

CMS:

1.22

DVN:

0.81

Коэф-т Кальмара

CMS:

1.02

DVN:

-0.48

Коэф-т Мартина

CMS:

5.99

DVN:

-1.65

Индекс Язвы

CMS:

3.43%

DVN:

17.94%

Дневная вол-ть

CMS:

16.30%

DVN:

25.11%

Макс. просадка

CMS:

-91.20%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

CMS:

-6.91%

DVN:

-61.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMS:

$20.03B

DVN:

$21.13B

EPS

CMS:

$3.51

DVN:

$5.40

Цена/прибыль

CMS:

19.10

DVN:

5.96

PEG коэффициент

CMS:

2.43

DVN:

14.90

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$7.48B

DVN:

$15.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$2.52B

DVN:

$4.64B

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.03B

DVN:

$7.60B

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -29.69%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 9.95% против -3.30% соответственно.


CMS

С начала года

18.53%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

13.59%

1 год

20.95%

5 лет

4.16%

10 лет

9.95%

DVN

С начала года

-29.69%

1 месяц

-19.14%

6 месяцев

-31.66%

1 год

-30.53%

5 лет

10.12%

10 лет

-3.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMS c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.26-1.18
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.79-1.62
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.220.81
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.02-0.48
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.99-1.65
CMS
DVN

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26
-1.18
CMS
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и DVN

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности DVN в 4.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMS
CMS Energy Corporation
3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%3.81%
DVN
Devon Energy Corporation
4.71%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%1.39%

Просадки

Сравнение просадок CMS и DVN

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.91%
-61.78%
CMS
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и DVN

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 4.19%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.19%
7.88%
CMS
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab