PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMS с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CMSDVN
Дох-ть с нач. г.23.57%-5.38%
Дох-ть за 1 год35.71%-5.37%
Дох-ть за 3 года8.56%7.95%
Дох-ть за 5 лет4.76%21.80%
Дох-ть за 10 лет12.00%0.00%
Коэф-т Шарпа2.15-0.01
Коэф-т Сортино3.020.17
Коэф-т Омега1.381.02
Коэф-т Кальмара1.45-0.00
Коэф-т Мартина12.26-0.01
Индекс Язвы2.98%13.21%
Дневная вол-ть16.99%25.27%
Макс. просадка-91.20%-94.93%
Текущая просадка-1.80%-48.57%

Фундаментальные показатели


CMSDVN
Рыночная капитализация$20.84B$27.44B
EPS$3.26$5.53
Цена/прибыль21.407.54
PEG коэффициент2.5315.54
Общая выручка (12 мес.)$5.73B$11.40B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.79B$3.61B
EBITDA (12 мес.)$2.14B$5.42B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CMS и DVN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMS и DVN

С начала года, CMS показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -5.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
990.95%
2,424.22%
CMS
DVN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMS c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 12.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0012.26
DVN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DVN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DVN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DVN, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DVN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.01

Сравнение коэффициента Шарпа CMS и DVN

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.15
-0.01
CMS
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и DVN

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DVN в 4.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMS
CMS Energy Corporation
2.90%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%3.81%
DVN
Devon Energy Corporation
4.80%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%1.39%

Просадки

Сравнение просадок CMS и DVN

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.80%
-48.57%
CMS
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и DVN

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 3.27%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.27%
9.24%
CMS
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию