Сравнение CMS с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или DVN.
Основные характеристики
| CMS | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.57% | -5.38% |
| Дох-ть за 1 год | 35.71% | -5.37% |
| Дох-ть за 3 года | 8.56% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.76% | 21.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.00% | 0.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | -0.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 0.17 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | -0.00 |
| Коэф-т Мартина | 12.26 | -0.01 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 13.21% |
| Дневная вол-ть | 16.99% | 25.27% |
| Макс. просадка | -91.20% | -94.93% |
| Текущая просадка | -1.80% | -48.57% |
Фундаментальные показатели
| CMS | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.84B | $27.44B |
| EPS | $3.26 | $5.53 |
| Цена/прибыль | 21.40 | 7.54 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 15.54 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.73B | $11.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.79B | $3.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.14B | $5.42B |
Корреляция
Корреляция между CMS и DVN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMS и DVN
С начала года, CMS показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -5.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и DVN
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DVN в 4.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.90% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.80% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и DVN
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и DVN
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 3.27%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности