PortfoliosLab logo
Сравнение CMS с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMS и DVN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CMS и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
805.59%
1,096.98%
CMS
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMS:

1.42

DVN:

-0.97

Коэф-т Сортино

CMS:

1.92

DVN:

-1.35

Коэф-т Омега

CMS:

1.25

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

CMS:

1.70

DVN:

-0.58

Коэф-т Мартина

CMS:

6.04

DVN:

-1.51

Индекс Язвы

CMS:

4.01%

DVN:

25.44%

Дневная вол-ть

CMS:

17.07%

DVN:

39.55%

Макс. просадка

CMS:

-91.20%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

CMS:

-4.41%

DVN:

-60.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMS:

$22.18B

DVN:

$20.25B

EPS

CMS:

$3.38

DVN:

$4.56

Коэффициент P/E

CMS:

21.36

DVN:

6.88

Коэффициент PEG

CMS:

2.92

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

CMS:

2.85

DVN:

1.33

Коэффициент P/B

CMS:

2.66

DVN:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$7.79B

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$4.45B

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.15B

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 11.16% против -4.10% соответственно.


CMS

С начала года

9.15%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

3.59%

1 год

25.52%

5 лет

7.27%

10 лет

11.16%

DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-14.72%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.57%

5 лет

30.83%

10 лет

-4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMS и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMS
Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMS c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMS: 1.42
DVN: -0.97
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMS: 1.92
DVN: -1.35
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMS: 1.25
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMS: 1.70
DVN: -0.58
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMS: 6.04
DVN: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
-0.97
CMS
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и DVN

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DVN в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMS
CMS Energy Corporation
2.89%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%
DVN
Devon Energy Corporation
3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CMS и DVN

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.41%
-60.79%
CMS
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и DVN

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 7.35%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 28.72%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.35%
28.72%
CMS
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию