Сравнение CMS с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности CMS и DVN
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: 9.56% против 10.48% соответственно.
CMS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.56%
DVN
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 14.39%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 44.87%
- 1 год
- 53.11%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам CMS и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 13.21% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
DVN Devon Energy Corporation | 35.81% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Корреляция
Корреляция между CMS и DVN составляет 0.17 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Фундаментальные показатели
CMS:
$23.61B
DVN:
$30.78B
CMS:
$3.57
DVN:
$4.18
CMS:
22.01
DVN:
11.83
CMS:
2.76
DVN:
1.88
CMS:
$8.54B
DVN:
$16.61B
CMS:
$2.35B
DVN:
$3.77B
CMS:
$2.95B
DVN:
$7.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. DVN — Ранг доходности на риск
CMS
DVN
Сравнение CMS c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMS | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.81 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.32 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 3.25 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMS | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CMS и DVN
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMS | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -94.93% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -14.19% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -61.45% | +33.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -88.51% | +58.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.67% | +36.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.44% | -35.91% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 10.80% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и DVN
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 5.52%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMS | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 8.57% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 22.57% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 41.83% | -25.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 41.62% | -22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 49.76% | -29.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и DVN
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности DVN в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.80% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.94% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и DVN
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 289.00M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.