Сравнение CMS с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или DVN.
Доходность
Сравнение доходности CMS и DVN
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 21.41%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -12.66%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 11.00% против -1.95% соответственно.
CMS
21.41%
-3.56%
9.56%
22.83%
5.24%
11.00%
DVN
-12.66%
-5.39%
-21.00%
-11.23%
19.11%
-1.95%
Фундаментальные показатели
| CMS | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.35B | $25.19B |
| EPS | $3.51 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 19.40 | 7.10 |
| PEG коэффициент | 2.48 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.92B | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.69B | $7.26B |
Основные характеристики
| CMS | DVN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | -0.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | -0.51 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | -0.22 |
| Коэф-т Мартина | 7.30 | -0.79 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 14.69% |
| Дневная вол-ть | 16.84% | 24.48% |
| Макс. просадка | -91.20% | -94.93% |
| Текущая просадка | -4.65% | -52.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CMS и DVN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и DVN
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности DVN в 5.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.20% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и DVN
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и DVN
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 5.81%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности