PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOP.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOP.L с WLDS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 12.08%/yr vs 8.23%/yr for WLDS.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for WLDS.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMOP.L торгуется в GBp, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOP.L показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у WLDS.L с доходностью 14.58%.

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.95%
1 год
33.75%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOP.L и WLDS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%3.31%-0.83%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.58%11.86%8.58%11.22%-8.89%16.71%12.54%20.41%-4.07%

Correlation

The correlation between CMOP.L and WLDS.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.22

The correlation between CMOP.L and WLDS.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMOP.L и WLDS.L

Секторы
CMOP.L
WLDS.L

Сырьевые материалы

35.8%
8.2%

Финансовые услуги

17.8%
13.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

9.7%
3.9%

Недвижимость

5.8%
8.0%

Технологии

5.6%
15.2%

Энергетика

-

5.0%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

20.5%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Сырьевые материалы

CMOP.L
35.8%
WLDS.L
8.2%

Финансовые услуги

CMOP.L
17.8%
WLDS.L
13.3%

Потребительский циклический сектор

CMOP.L
12.9%
WLDS.L
10.6%

Коммуникационные услуги

CMOP.L
12.3%
WLDS.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

CMOP.L
9.7%
WLDS.L
3.9%

Недвижимость

CMOP.L
5.8%
WLDS.L
8.0%

Технологии

CMOP.L
5.6%
WLDS.L
15.2%

Энергетика

CMOP.L

-

WLDS.L
5.0%

Здравоохранение

CMOP.L

-

WLDS.L
9.5%

Промышленность

CMOP.L

-

WLDS.L
20.5%

Коммунальные услуги

CMOP.L

-

WLDS.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L

Доходность на риск

CMOP.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOP.LWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.67

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.75

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

4.32

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

16.35

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOP.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDS.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOP.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.67

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и WLDS.L

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки WLDS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и WLDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOP.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-33.26%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.78%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-21.55%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-21.55%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

0.00%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-6.36%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.06%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и WLDS.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOP.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.41%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

9.29%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

12.58%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

15.53%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

17.29%

-2.14%

Сравнение комиссий CMOP.L и WLDS.L

CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и WLDS.L

Ни CMOP.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOP.L and WLDS.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

CMOP.L is categorized as Commodities, while WLDS.L is Small Cap Blend Equities. CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.35% for WLDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор