PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOP.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOP.L с VWRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 12.08%/yr vs 12.46%/yr for VWRP.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMOP.L торгуется в GBp, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOP.L показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 11.92%.

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

VWRP.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.79%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOP.L и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%-2.49%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.92%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%

Correlation

The correlation between CMOP.L and VWRP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.21

The correlation between CMOP.L and VWRP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMOP.L и VWRP.L

Секторы
CMOP.L
VWRP.L

Сырьевые материалы

35.8%
3.8%

Финансовые услуги

17.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.0%

Недвижимость

5.8%
1.9%

Технологии

5.6%
29.0%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

8.0%

Промышленность

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

CMOP.L
35.8%
VWRP.L
3.8%

Финансовые услуги

CMOP.L
17.8%
VWRP.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

CMOP.L
12.9%
VWRP.L
9.4%

Коммуникационные услуги

CMOP.L
12.3%
VWRP.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

CMOP.L
9.7%
VWRP.L
5.0%

Недвижимость

CMOP.L
5.8%
VWRP.L
1.9%

Технологии

CMOP.L
5.6%
VWRP.L
29.0%

Энергетика

CMOP.L

-

VWRP.L
4.2%

Здравоохранение

CMOP.L

-

VWRP.L
8.0%

Промышленность

CMOP.L

-

VWRP.L
11.0%

Коммунальные услуги

CMOP.L

-

VWRP.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

CMOP.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOP.LVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.87

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.94

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.55

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

4.20

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

17.06

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOP.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOP.LVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.87

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.82

-0.39

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и VWRP.L

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOP.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-25.10%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.10%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-17.64%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-17.64%

-11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.46%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-3.39%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.75%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и VWRP.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOP.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

2.95%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

7.68%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

10.37%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

12.87%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

14.96%

+0.19%

Сравнение комиссий CMOP.L и VWRP.L

CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и VWRP.L

Ни CMOP.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOP.L and VWRP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

CMOP.L is categorized as Commodities, while VWRP.L is Global Equities. CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор