PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOP.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOP.L с SWDA.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 10.48%/yr vs 12.35%/yr for SWDA.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOP.L показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 9.76%.

CMOP.L

1 день
0.63%
1 месяц
-8.33%
С начала года
15.91%
6 месяцев
14.87%
1 год
28.71%
3 года*
9.69%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
-0.61%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.97%
1 год
25.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
12.35%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOP.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		15.91%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%1.37%-3.26%-24.46%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.76%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%10.28%

Correlation

The correlation between CMOP.L and SWDA.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г.

0.21

The correlation between CMOP.L and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

CMOP.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMOP.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.45

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.42

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.94

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

15.44

-6.87

CMOP.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и SWDA.L

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOP.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-41.70%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-6.55%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.87%

-18.50%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-18.50%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-1.22%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-9.47%

-12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.67%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и SWDA.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOP.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.19%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

7.73%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

10.50%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

13.36%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

14.53%

+4.47%

Сравнение комиссий CMOP.L и SWDA.L

CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и SWDA.L

Ни CMOP.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOP.L and SWDA.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

CMOP.L is categorized as Commodities, while SWDA.L is Global Equities. CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while SWDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор