PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOP.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOP.L с ROLG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both Commodities funds - CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity while ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 12.08%/yr vs 14.55%/yr for ROLG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMOP.L торгуется в GBp, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOP.L показывает доходность 24.84%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 27.75%.

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

ROLG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
0.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
26.97%
1 год
43.27%
3 года*
14.24%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOP.L и ROLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%3.31%-9.23%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		27.75%8.64%6.25%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-9.45%

Correlation

The correlation between CMOP.L and ROLG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between CMOP.L and ROLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с GC=FROLG.L с DBCROLG.L с VUAG.L

Доходность на риск

CMOP.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOP.LROLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.65

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.27

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

6.47

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

18.28

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOP.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLG.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOP.LROLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и ROLG.L

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и ROLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOP.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-22.66%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-6.81%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-13.27%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-19.85%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.56%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-8.98%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.42%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и ROLG.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеют волатильность 6.19% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOP.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.90%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

13.98%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

16.69%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

17.69%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

16.98%

-1.83%

Сравнение комиссий CMOP.L и ROLG.L

CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ROLG.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и ROLG.L

Ни CMOP.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CMOP.L and ROLG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.

CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.28% for ROLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и ROLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор