PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOP.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOP.L с FTWG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, CMOP.L returned 38.19% vs 30.02% for FTWG.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOP.L показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью 11.87%.

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.93%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.02%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOP.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%0.78%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.87%14.12%19.92%7.22%

Correlation

The correlation between CMOP.L and FTWG.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.08

The correlation between CMOP.L and FTWG.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMOP.L и FTWG.L

Секторы
CMOP.L
FTWG.L

Сырьевые материалы

35.8%
3.9%

Финансовые услуги

17.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.0%

Недвижимость

5.8%
1.9%

Технологии

5.6%
29.1%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

7.6%

Промышленность

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

CMOP.L
35.8%
FTWG.L
3.9%

Финансовые услуги

CMOP.L
17.8%
FTWG.L
16.4%

Потребительский циклический сектор

CMOP.L
12.9%
FTWG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

CMOP.L
12.3%
FTWG.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

CMOP.L
9.7%
FTWG.L
5.0%

Недвижимость

CMOP.L
5.8%
FTWG.L
1.9%

Технологии

CMOP.L
5.6%
FTWG.L
29.1%

Энергетика

CMOP.L

-

FTWG.L
4.3%

Здравоохранение

CMOP.L

-

FTWG.L
7.6%

Промышленность

CMOP.L

-

FTWG.L
11.0%

Коммунальные услуги

CMOP.L

-

FTWG.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с VOOFTWG.L с XXTW.L

Доходность на риск

CMOP.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOP.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.92

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.01

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

4.23

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

17.22

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOP.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOP.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.92

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.55

-1.12

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и FTWG.L

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOP.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-17.78%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.11%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.42%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-1.99%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.75%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и FTWG.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOP.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.04%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

7.59%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

10.28%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

11.89%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

11.89%

+3.26%

Сравнение комиссий CMOP.L и FTWG.L

CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и FTWG.L

CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM202520242023
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%

Часто задаваемые вопросы

CMOP.L and FTWG.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for CMOP.L.

CMOP.L is categorized as Commodities, while FTWG.L is Global Equities. CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор