Сравнение CMOE.DE с EQQQ.DE
CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMOE.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMOE.DE returned 13.22%/yr vs 24.54%/yr for EQQQ.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CMOE.DE charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности CMOE.DE и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMOE.DE показывает доходность 21.57%, а EQQQ.DE немного ниже – 20.52%.
CMOE.DE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.82%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение доходности по годам CMOE.DE и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMOE.DE Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 21.57% | 14.96% | 2.92% | -9.62% | -0.48% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -17.67% |
Correlation
The correlation between CMOE.DE and EQQQ.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between CMOE.DE and EQQQ.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOE.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
CMOE.DE
EQQQ.DE
Сравнение CMOE.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMOE.DE | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.74 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 11.10 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMOE.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.40 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CMOE.DE и EQQQ.DE
Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOE.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -47.04% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -10.05% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | -26.70% | +14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -0.85% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -7.35% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.39% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOE.DE и EQQQ.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что CMOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOE.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.26% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 10.90% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 15.64% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 19.84% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 19.65% | -3.03% |
Сравнение комиссий CMOE.DE и EQQQ.DE
CMOE.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOE.DE и EQQQ.DE
CMOE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOE.DE Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
CMOE.DE and EQQQ.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
CMOE.DE is categorized as Commodities, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.24% for CMOE.DE and 0.30% for EQQQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для CMOE.DE и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор