Сравнение CMOE.DE с ENTR.DE
CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and ENTR.DE (L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating) are both Commodities funds - CMOE.DE tracks the Bloomberg Commodity (EUR Hedged) while ENTR.DE tracks the Solactive Energy Transition Commodity. Both are passively managed. Over the past year, CMOE.DE returned 26.88% vs 28.84% for ENTR.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CMOE.DE charges 0.24%/yr vs 0.65%/yr for ENTR.DE.
Доходность
Сравнение доходности CMOE.DE и ENTR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMOE.DE показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у ENTR.DE с доходностью 8.56%.
CMOE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 16.98%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENTR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMOE.DE и ENTR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMOE.DE Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 16.98% | 9.69% |
ENTR.DE L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 8.56% | 11.51% |
Correlation
The correlation between CMOE.DE and ENTR.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOE.DE vs. ENTR.DE — Ранг доходности на риск
CMOE.DE
ENTR.DE
Сравнение CMOE.DE c ENTR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating (ENTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOE.DE | ENTR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.98 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 8.21 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOE.DE и ENTR.DE
Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки ENTR.DE в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и ENTR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOE.DE | ENTR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -13.89% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -9.72% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -6.23% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -4.98% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 3.52% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOE.DE и ENTR.DE
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) составляет 4.32%, в то время как у L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Accumulating (ENTR.DE) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CMOE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOE.DE | ENTR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 5.30% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 12.73% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 17.34% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.37% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.37% | +0.39% |
Сравнение комиссий CMOE.DE и ENTR.DE
CMOE.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ENTR.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOE.DE и ENTR.DE
Ни CMOE.DE, ни ENTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMOE.DE and ENTR.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.65% for ENTR.DE.
CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while ENTR.DE tracks Solactive Energy Transition Commodity. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.24% for CMOE.DE and 0.65% for ENTR.DE.
Подберите оптимальное распределение для CMOE.DE и ENTR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор