PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOE.DE с ASME.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOE.DE с ASME.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while ASME.DE (ASML Holding NV) is a stock. Over the past 3 years, CMOE.DE returned 13.22%/yr vs 31.32%/yr for ASME.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMOE.DE и ASME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и ASML Holding NV (ASME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOE.DE показывает доходность 21.57%, что значительно ниже, чем у ASME.DE с доходностью 62.75%.

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASME.DE

1 день
1.04%
1 месяц
14.87%
С начала года
62.75%
6 месяцев
57.53%
1 год
128.79%
3 года*
31.32%
5 лет*
22.91%
10 лет*
33.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOE.DE и ASME.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%
ASME.DE
ASML Holding NV		62.75%37.42%-0.38%36.52%-10.06%

Correlation

The correlation between CMOE.DE and ASME.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.07

The correlation between CMOE.DE and ASME.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

ASML Holding NV

Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с ASME.DE:
ASME.DE с ASML.ASASME.DE с QQQASME.DE с 1YD.DEASME.DE с LIN.DEASME.DE с VVSM.DEASME.DE с 3V64.DEASME.DE с VOO

Доходность на риск

CMOE.DE vs. ASME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ASME.DE
Ранг доходности на риск ASME.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASME.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASME.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASME.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASME.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASME.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOE.DE c ASME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и ASML Holding NV (ASME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOE.DEASME.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.29

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.69

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

8.20

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

21.35

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOE.DE vs. ASME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOE.DE на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа ASME.DE равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOE.DE и ASME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOE.DEASME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.29

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CMOE.DE и ASME.DE

Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки ASME.DE в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и ASME.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOE.DEASME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-88.84%

+58.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-15.76%

+8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-44.67%

+32.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

0.00%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-30.86%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

6.07%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOE.DE и ASME.DE

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) составляет 5.18%, в то время как у ASML Holding NV (ASME.DE) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что CMOE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOE.DEASME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

13.30%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

29.97%

-14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

39.25%

-21.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

37.99%

-21.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

35.43%

-18.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOE.DE и ASME.DE

CMOE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASME.DE
ASML Holding NV		0.50%0.71%0.92%0.87%1.27%0.47%0.64%1.19%1.02%0.82%0.99%0.84%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMOE.DE and ASME.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOE.DE и ASME.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор