Сравнение CMI с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или XLU.
Основные характеристики
| CMI | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.62% | 26.16% |
| Дох-ть за 1 год | 66.81% | 30.52% |
| Дох-ть за 3 года | 18.67% | 8.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.54% | 7.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.79% | 9.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 4.47 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | 15.88 | 9.22 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 3.27% |
| Дневная вол-ть | 24.28% | 15.52% |
| Макс. просадка | -75.66% | -52.27% |
| Текущая просадка | -0.71% | -5.02% |
Корреляция
Корреляция между CMI и XLU составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMI и XLU
С начала года, CMI показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.79% против 9.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и XLU
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности XLU в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.89% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.83% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок CMI и XLU
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и XLU
Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.