Сравнение CMI с TROW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или TROW.
Основные характеристики
| CMI | TROW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.62% | 15.00% |
| Дох-ть за 1 год | 66.81% | 27.41% |
| Дох-ть за 3 года | 18.67% | -14.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.54% | 3.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.79% | 7.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 1.80 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 4.47 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 15.88 | 4.57 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 6.39% |
| Дневная вол-ть | 24.28% | 23.55% |
| Макс. просадка | -75.66% | -67.43% |
| Текущая просадка | -0.71% | -39.05% |
Фундаментальные показатели
| CMI | TROW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.71B | $26.23B |
| EPS | $15.27 | $9.13 |
| Цена/прибыль | 23.25 | 12.93 |
| PEG коэффициент | 0.71 | 3.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.20B | $6.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.41B | $5.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.96B | $2.81B |
Корреляция
Корреляция между CMI и TROW составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMI и TROW
С начала года, CMI показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у TROW с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 12.79% против 7.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMI c TROW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMI и TROW
Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности TROW в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.89% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.12% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% | 2.05% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CMI и TROW
Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и TROW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMI и TROW
Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMI и TROW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности