PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMI с TROW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMI с TROW

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или TROW.

Корреляция

Корреляция между CMI и TROW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMI и TROW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cummins Inc. (CMI) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMI:

0.61

TROW:

-0.40

Коэф-т Сортино

CMI:

0.95

TROW:

-0.33

Коэф-т Омега

CMI:

1.12

TROW:

0.96

Коэф-т Кальмара

CMI:

0.52

TROW:

-0.17

Коэф-т Мартина

CMI:

1.57

TROW:

-0.75

Индекс Язвы

CMI:

10.06%

TROW:

13.51%

Дневная вол-ть

CMI:

31.17%

TROW:

28.82%

Макс. просадка

CMI:

-75.66%

TROW:

-67.43%

Текущая просадка

CMI:

-12.95%

TROW:

-48.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMI:

$46.08B

TROW:

$21.60B

EPS

CMI:

$20.29

TROW:

$8.81

Коэффициент P/E

CMI:

16.49

TROW:

11.13

Коэффициент PEG

CMI:

2.66

TROW:

2.19

Коэффициент P/S

CMI:

1.36

TROW:

3.04

Коэффициент P/B

CMI:

4.19

TROW:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

CMI:

$33.87B

TROW:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMI:

$8.52B

TROW:

$3.72B

EBITDA (12 мес.)

CMI:

$4.90B

TROW:

$2.71B

Доходность по периодам

С начала года, CMI показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у TROW с доходностью -12.08%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 12.08% против 5.41% соответственно.

CMI

С начала года

-3.59%

1 месяц

18.69%

6 месяцев

-6.66%

1 год

19.68%

5 лет

18.63%

10 лет

12.08%

TROW

С начала года

-12.08%

1 месяц

13.88%

6 месяцев

-15.41%

1 год

-11.99%

5 лет

0.48%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMI и TROW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMI c TROW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMI на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа TROW равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMI и TROW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMI и TROW

Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности TROW в 5.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMI
Cummins Inc.		2.13%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		5.09%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%

Просадки

Сравнение просадок CMI и TROW

Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и TROW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMI и TROW

Cummins Inc. (CMI) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что CMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMI и TROW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
8.17B
1.76B
(CMI) Общая выручка
(TROW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMI и TROW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cummins Inc. и T. Rowe Price Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
26.4%
52.3%
(CMI) Валовая рентабельность
(TROW) Валовая рентабельность
CMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 8.17B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

TROW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 922.00M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

CMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.17B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

TROW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 596.30M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

CMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 824.00M при выручке в 8.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

TROW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 490.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.