PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMI с TROW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMI с TROW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cummins Inc. (CMI) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMI или TROW.

Корреляция

Корреляция между CMI и TROW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CMI и TROW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cummins Inc. (CMI) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,569.92%
14,346.26%
CMI
TROW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMI:

0.08

TROW:

-0.60

Коэф-т Сортино

CMI:

0.33

TROW:

-0.74

Коэф-т Омега

CMI:

1.04

TROW:

0.91

Коэф-т Кальмара

CMI:

0.08

TROW:

-0.30

Коэф-т Мартина

CMI:

0.26

TROW:

-1.41

Индекс Язвы

CMI:

9.05%

TROW:

12.19%

Дневная вол-ть

CMI:

30.49%

TROW:

28.73%

Макс. просадка

CMI:

-75.66%

TROW:

-67.43%

Текущая просадка

CMI:

-23.68%

TROW:

-53.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMI:

$40.49B

TROW:

$19.90B

EPS

CMI:

$28.36

TROW:

$9.15

Коэффициент P/E

CMI:

10.34

TROW:

9.67

Коэффициент PEG

CMI:

2.27

TROW:

1.96

Коэффициент P/S

CMI:

1.19

TROW:

2.80

Коэффициент P/B

CMI:

3.93

TROW:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

CMI:

$25.70B

TROW:

$5.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMI:

$6.37B

TROW:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

CMI:

$3.76B

TROW:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, CMI показывает доходность -15.47%, что значительно выше, чем у TROW с доходностью -20.70%. За последние 10 лет акции CMI превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 10.90% против 4.30% соответственно.

CMI

С начала года

-15.47%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-10.04%

1 год

2.92%

5 лет

17.11%

10 лет

10.90%

TROW

С начала года

-20.70%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-18.61%

1 год

-18.72%

5 лет

0.33%

10 лет

4.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMI и TROW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMI c TROW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cummins Inc. (CMI) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMI: 0.08
TROW: -0.60
Коэффициент Сортино CMI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMI: 0.33
TROW: -0.74
Коэффициент Омега CMI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMI: 1.04
TROW: 0.91
Коэффициент Кальмара CMI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMI: 0.08
TROW: -0.30
Коэффициент Мартина CMI, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMI: 0.26
TROW: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа CMI на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа TROW равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMI и TROW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
-0.60
CMI
TROW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMI и TROW

Дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности TROW в 5.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMI
Cummins Inc.		2.43%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		5.64%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%

Просадки

Сравнение просадок CMI и TROW

Максимальная просадка CMI за все время составила -75.66%, что больше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMI и TROW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.68%
-53.90%
CMI
TROW

Волатильность

Сравнение волатильности CMI и TROW

Cummins Inc. (CMI) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) имеют волатильность 17.47% и 18.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.47%
18.30%
CMI
TROW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMI и TROW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cummins Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию