Сравнение CMGUX с FAPDX
CMGUX (Columbia Ultra Short Term Bond Fund) and FAPDX (Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, CMGUX returned 5.14%/yr vs 4.82%/yr for FAPDX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CMGUX charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for FAPDX.
Доходность
Сравнение доходности CMGUX и FAPDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGUX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у FAPDX с доходностью 1.39%.
CMGUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 2.69%
FAPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMGUX и FAPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMGUX Columbia Ultra Short Term Bond Fund | 1.58% | 4.89% | 5.31% | 5.88% | 1.28% |
FAPDX Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund | 1.39% | 4.57% | 5.32% | 5.03% | 0.57% |
Correlation
The correlation between CMGUX and FAPDX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGUX vs. FAPDX — Ранг доходности на риск
CMGUX
FAPDX
Сравнение CMGUX c FAPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) и Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FAPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGUX | FAPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.99 | 3.36 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.44 | 14.05 | +7.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.64 | 64.51 | +19.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGUX | FAPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 3.72 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 4.00 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок CMGUX и FAPDX
Максимальная просадка CMGUX за все время составила -3.09%, что больше максимальной просадки FAPDX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGUX и FAPDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGUX | FAPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -0.49% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -0.29% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.32% | -0.29% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.06% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.06% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGUX и FAPDX
Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FAPDX) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что CMGUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGUX | FAPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.26% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.83% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 1.11% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.28% | 1.02% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 1.02% | +0.09% |
Сравнение комиссий CMGUX и FAPDX
CMGUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAPDX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGUX и FAPDX
Дивидендная доходность CMGUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности FAPDX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGUX Columbia Ultra Short Term Bond Fund | 4.39% | 4.65% | 4.07% | 3.46% | 1.34% | 0.61% | 1.53% | 2.50% | 1.99% | 1.24% | 0.87% | 0.50% |
FAPDX Fidelity Sustainable Low Duration Bond FundFidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund | 4.63% | 4.40% | 4.81% | 3.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMGUX and FAPDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMGUX has higher volatility (0.37%) compared to FAPDX (0.26%). In terms of maximum drawdown, CMGUX dropped -3.09% vs FAPDX's -0.49%.
FAPDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMGUX и FAPDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор